Risikomanager (w/m/d) mit Schwerpunkt auf Ratingverfahren zur Schätzung von PD und LGD

Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH; Mainz; Vor Ort; EUR 60.000 - 90.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine führende Direktbank in Mainz sucht einen Risikomanager (w/m/d) mit Schwerpunkt auf Ratingverfahren zur Schätzung von PD und LGD. Der erfolgreiche Kandidat hat ein wirtschaftswissenschaftliches Studium abgeschlossen und bringt mehrjährige Erfahrung in der Risikomodellierung mit. Die Position umfasst die Entwicklung, Pflege und Validierung von Modellen und erfordert sichere Kommunikation in Deutsch und Englisch. Flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub erwarten Sie.

Leistungen

Entwicklungsmöglichkeiten durch Trainings und Zertifizierungen

Flexible Arbeitszeiten und Home Office-Möglichkeiten

30 Tage Urlaub plus zusätzliche freie Tage

Moderne Büroausstattung

Umfassendes Incentivepaket

Qualifikationen

• Mindestens 3 Jahre relevante Berufserfahrung.
• Erfahrung mit Risikomodellen, insbesondere im Kreditrisikokontext.
• Sicher in Deutsch und Englisch kommunizieren.

Aufgaben

• Entwicklung und Pflege der IRBA-Ratingmodelle.
• Beratung der Fachabteilungen zu Modellen.
• Überwachung der Modellangemessenheit und Kommunikation mit meinenigie.
• Aktives Management der Modelllandschaft.

Kenntnisse

Analytisches Denkvermögen

Teamarbeit

Kommunikationsfähigkeit

Technische Versiertheit

Verständnis regulatorischer Rahmenbedingungen

Ausbildung

Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft oder Finanzen

Tools

Statistische Analysesoftware

MS Office

Jobbeschreibung

Risikomanager (w/m/d) mit Schwerpunkt auf Ratingverfahren zur Schätzung von PD und LGD

Unsere DNA ist digital – Deine auch? Hast Du Lust, gemeinsam mit uns die Zukunft im digitalen Banking zu gestalten? Dann bist Du in unserem dynamischen Team genau richtig! Unsere Strukturen sind schlank, die Kommunikationswege kurz und wir gehen offen miteinander um.

Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung zählen wir, die SWK Bank, zu den digitalsten Banken Deutschlands. Als Direktbank sind wir hochspezialisiert auf das Kredit- und Einlagengeschäft. Wir haben uns zudem sehr erfolgreich als White-Label Bank (Outsourcingnehmer nach KWG und MaRisk) etabliert. Seit Beginn des Digitalisierungstrends wachsen wir dynamisch: Zurzeit unterstützen wir 11 Bankpartner und Fintechs in verschiedenen Prozessen. Das verwaltete Volumen in diesem Segment beträgt ca. 10 Milliarden Euro bei einer eigenen Bilanzsumme von rund 1,5 Milliarden Euro.

Qualifications

• Für diese Aufgabe bist Du gut gerüstet mit einem abgeschlossenen wirtschaftswissenschaftlichen, mathematisch-naturwissenschaftlichen oder finanzmathematischen Studium oder einer vergleichbaren Qualifikation sowie mehrjähriger relevanter Berufserfahrung
• Du konntest bereits fundierte Kenntnisse mit Modellen zur Risikosteuerung sammeln, vertieft im Kontext von Kreditrisiken inkl. der relevanten regulatorischen Rahmenbedingungen
• Du hast Erfahrung in der Entwicklung und Validierung entsprechender Modelle und deren Einsatz zur Banksteuerung sowie Verständnis für die relevanten Prozesse der Datenaufbereitung und Implementierung sowie der technischen Abbildung
• Mit Deinem ausgeprägten analytischen Denkvermögen nutzt Du Deine konzeptionellen Stärken bei der Entscheidungsfindung in komplexen Problemstellungen und zur (Weiter-) Entwicklung neuer Themen
• Interdisziplinäres Arbeiten im Team liegt Dir
• Du kommunizierst sicher in deutscher wie in englischer Sprache
• Über die gängige MS Office Welt hinaus, bist Du technisch sehr versiert in gängigen Software-Lösungen, vorzugsweise auch in der statistischen Analysesoftware

Responsibilities

• Dein Schwerpunkt liegt auf der (Weiter-) Entwicklung, Pflege und Validierung der IRBA-Ratingmodelle zur Schätzung der Risikoparameter PD und LGD und der darauf basierenden Steuerung von Kreditrisiken. Dabei beurteilst Du deren Angemessenheit und leitest risikoorientierte Handlungsempfehlungen für das Management ab. Durch aktives Management der Modelllandschaft hilfst Du bei der Identifikation und Reduktion von Modellrisiken
• Mit dem regulatorischen Umfeld und dessen Vorgaben zur konformen Umsetzung der PD- und LGD-Modelle, insbesondere im Kontext der CRR und EBA-Guideline, bist Du vertraut. Darüber kommunizierst Du gegenüber den Entscheidungsgremien der Bank, der Aufsicht, der internen Revision und der Wirtschaftsprüfung sowie anderen Banken und Verbänden
• Du berätst die Fachabteilungen bei Fragen rund um den Lebenszyklus und die Steuerungszwecke der Modelle, seien sie methodisch, ökonomisch oder regulatorisch
• Durch risikoartenübergreifende Analysen und Auswertungen entlang der relevanten Modellketten unterstützt Du die Risikofunktion bei der Etablierung eines ganzheitlichen Modellrisikomanagements
• Mit regelmäßigen Updates, verständlichen Reportings und Deinem Überblick über das Modellinventar hältst Du Dein Team und das Management auf dem Laufenden

Benefits

Dich erwarten gute Karrierechancen, ein marktgerechtes Gehalt, flexible Arbeitszeiten, ein modernes, motiviertes Team – und abwechslungsreiche Aufgaben. Außerdem bieten wir dir folgende Benefits:

• Entwicklungsmöglichkeiten: Trainings, Zertifizierungen & Seminare - individuell auf Dich abgestimmt.
• Flexible Arbeitszeiten: Unsere Gleitzeitregelung und Home Office-Möglichkeiten bringen Dir eine echte Work-Life-Balance
• Urlaub: Du hast 30 Tage frei - plus Heiligabend, Silvester & Rosenmontag.
• Gemeinsame Events: Hab Spaß mit uns bei gemeinsamen Festen, Firmenläufen oder Betriebsausflügen
• Moderne Büroausstattung: Helle, klimatisierte Räume und ergonomische Arbeitsplätze für Deine Gesundheit.
• Verkehrsanbindung: Direkter Autobahnanschluss, kostenlose Parkplätze, ÖPNV-Anschluss in unmittelbarer Nähe
• Umfassendes Incentivepaket: Sport, Mental Health, Wellness und Familienservice

Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail mit Gehaltswunsch an: [e-mail]

Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH
Gaby Reiser
Isaac-Fulda-Allee 2 c
55124 Mainz
Tel.: [phone]