Quantitative Finance Engineer: ML for Derivatives Pricing

Intesa Sanpaolo; Milano; In loco; EUR 32.000 - 39.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Corporate Academy formazione

Lavoro flessibile

Copertura sanitaria e previdenza

Benefici aziendali

Descrizione del lavoro

Intesa Sanpaolo cerca un candidato per l'Area Chief Risk Officer nell’ufficio Financial Engineering & Valuation Controls della Direzione Risk Management IMI CIB. Analizzerà nuovi prodotti e modelli per pricing, misurazione degli Aggiustamenti di Fair Value e Prudent Valuation, mediante procedure numeriche.

Si richiede laurea magistrale in discipline quantitative, padronanza dell’inglese, conoscenze di probabilità, statistica, calcolo differenziale e stocastico, e competenze in metodi numerici,

Competenze

• Laurea magistrale in discipline quantitative.
• Ottima padronanza dell'inglese scritto e parlato.
• Conoscenze di metodi numerici per PDE, Monte Carlo, Fourier transform.

Mansioni

• Validazione e individuazione dei rischi di valutazione legati al modello.
• Implementazione e calcolo degli xVAs e AVAs.
• Integrazione delle librerie di pricing nei sistemi di Risk Management e sviluppo ML.

Conoscenze

Inglese fluente

Matematica e statistica

Calcolo stocastico

Probabilità

Formazione

Laurea magistrale in discipline quantitative

Strumenti

Python

Matlab

Monte Carlo

Descrizione del lavoro

Intesa Sanpaolo cerca un candidato per l'Area Chief Risk Officer nell’ufficio Financial Engineering & Valuation Controls della Direzione Risk Management IMI CIB. Analizzerà nuovi prodotti e modelli per pricing, misurazione degli Aggiustamenti di Fair Value e Prudent Valuation, mediante procedure numeriche.

Si richiede laurea magistrale in discipline quantitative, padronanza dell’inglese, conoscenze di probabilità, statistica, calcolo differenziale e stocastico, e competenze in metodi numerici,