FRTB Market Risk Quantitative Senior Specialist

Intesa Sanpaolo Group; Milano; In loco; EUR 41.000 - 50.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Corporate Academy

Formazione continua

Lavoro flessibile

Settimana corta 4x9

Copertura sanitaria

Pensione complementare

Descrizione del lavoro

Intesa Sanpaolo S.p.A. cerca un profilo esperto per sviluppare ed evolvere il modello interno utilizzato nel calcolo del capitale di primo pilastro sui rischi di mercato, in stretta collaborazione con la validazione interna e le Autorità di Vigilanza europee.

La figura parlerà di metodologie quantitative, rischio di mercato e backtesting, con prospettive di evoluzione verso l'Internal Model Approach FRTB. Requisiti: laurea magistrale e almeno 3 anni di esperienza.

Competenze

• Laurea magistrale in Matematica, Fisica, Ingegneria, Statistica, Finanza o Economia.
• Conoscenza di modelli e metodologie di pricing per strumenti finanziari semplici e strutturati.
• Conoscenza delle metodologie di misurazione dei rischi di mercato, incluso VaR e Expected Shortfall.

Mansioni

• Sviluppare, mantenere ed estendere il modello interno per il calcolo del primo pilastro sui rischi di mercato.
• Analizzare e validare le metodologie di pricing per strumenti finanziari semplici e strutturati.
• Definire e implementare metodologie quantitative a supporto della misurazione dei rischi di mercato, stress testing e backtesting.

Conoscenze

Python

Inglese B2.2

Formazione

Laurea magistrale in Matematica/Fisica/Ingegneria/Statistica/Finanza/Economia

Descrizione del lavoro

Seleziona la frequenza (in giorni) di ricezione di un avviso: Crea avviso

Località: Milano, IT

Società: Intesa Sanpaolo S.p.A.

Nell'Area Chief Risk Officer, entrerai a far parte del team Market & Counterparty Risk Regulatory Measurement and Reporting di Intesa Sanpaolo, al centro di una delle trasformazioni regolamentari più rilevanti del sistema bancario europeo: l'implementazione del framework FRTB. Ti occuperai dello sviluppo e dell'evoluzione del modello interno utilizzato per il calcolo del requisito di capitale di primo pilastro sui rischi di mercato, in stretto contatto con la funzione di validazione e con le Autorità di Vigilanza europee.

Quali saranno le tue attività

• Sviluppare, mantenere ed estendere il modello interno per il calcolo del requisito di capitale di primo pilastro sui rischi di mercato
• Analizzare e validare le metodologie di pricing per strumenti finanziari semplici e strutturati
• Definire e implementare le metodologie quantitative a supporto della misurazione dei rischi di mercato, dello stress testing e del backtesting, nonché del relativo framework di risk model governance
• Contribuire all'interlocuzione con la funzione di validazione interna e con le Autorità di Vigilanza europee sugli aspetti metodologici del modello interno, inclusi i processi di model change e approvazione
• Contribuire all'evoluzione del modello verso l'Internal Model Approach FRTB previsto dalla CRR3, in ambito Expected Shortfall, Default Risk Charge, fattori di rischio non modellabili e P&L attribution test

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

• Laurea magistrale in Matematica, Fisica, Ingegneria, Statistica, Finanza o Economia
• Conoscenza di modelli e metodologie di pricing per strumenti finanziari semplici e strutturati
• Conoscenza delle metodologie di misurazione dei rischi di mercato, incluso il Value at Risk e l'Expected Shortfall, e dei modelli interni di capitale
• Conoscenza della regolamentazione prudenziale europea, con particolare riferimento al requisito di capitale sui rischi di mercato
• Python per applicazioni quantitative
• Inglese, livello minimo B2.2 del quadro CEFR

Rappresentano un plus: conoscenza del framework FRTB, un percorso di specializzazione in finanza quantitativa, e una pregressa attività su modelli interni di rischio di mercato in ambito risk o front office.

Sono richiesti almeno 3 anni di esperienza nel ruolo.

• Retribuzione annua lorda a partire da 45.000€
• Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo
• Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello
• Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone
• Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli
• Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9
• Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link )
• Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione
• Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo

Chi siamo

Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società.

Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.

Unisciti alla nostrarealtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie!

Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03.

Per la valutazione delle candidature, i dati saranno utilizzati daIntesa Sanpaolo S.p.A. come Data Controller. Ti invitiamo a prendere visione dell’ Informativa Privacy dedicata.