Quantitative Market Risk & Counterparty Modeling Expert

Intesa Sanpaolo Group; Milano; In loco; EUR 34.000 - 42.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Lavoro flessibile

Settimana 4x9

Descrizione del lavoro

Intesa Sanpaolo S.p.A. cerca un professionista nell’Area Chief Risk Officer, responsabile di temi metodologici sui modelli interni per la stima dei rischi di Mercato e Controparte. Lavorerai nell’unità Market Cpt.

Risk IMA, contribuendo a ideare e implementare nuovi modelli per Front Office e Controllo. Richiesta esperienza 3-5 anni in Risk Management, ottima conoscenza di Python (e Matlab) e inglese B2; retribuzione fissa a partire da 38.000€ con bonus variabile e opportunità formative.

Competenze

• Conoscenza approfondita della normativa CRR/CRD e gestione del rischio.
• Esperienza 3-5 anni in Risk Management.
• Ottima conoscenza della lingua inglese (B2) e della programmazione Python/Matlab.

Mansioni

• Conoscere la normativa prudenziale di riferimento (CRR/CRD)
• Pricing di derivati finanziari
• Modelli di simulazione dei fattori di rischio
• Seguire in modo proattivo gli aggiornamenti dell’architettura IT
• Produrre documentazione a supporto delle attività svolte
• Supportare gli utenti in analisi quantitative
• Presidiare e rispondere a rilievi delle Funzioni di Controllo

Conoscenze

Python

Matlab

Pricing models

Financial markets

Inglese B2

Descrizione del lavoro

Intesa Sanpaolo S.p.A. cerca un professionista nell’Area Chief Risk Officer, responsabile di temi metodologici sui modelli interni per la stima dei rischi di Mercato e Controparte. Lavorerai nell’unità Market Cpt.

Risk IMA, contribuendo a ideare e implementare nuovi modelli per Front Office e Controllo. Richiesta esperienza 3-5 anni in Risk Management, ottima conoscenza di Python (e Matlab) e inglese B2; retribuzione fissa a partire da 38.000€ con bonus variabile e opportunità formative.