CRO - Quantitative Financial Engineering Analyst

Intesa Sanpaolo Group; Milano; In loco; EUR 32.000 - 39.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Lavoro flessibile

Settimana corta 4x9

Corporate Academy

Welfare aziendale

Copertura sanitaria

Previdenza complementare

Descrizione del lavoro

Intesa Sanpaolo S.p.A. cerca un laureato magistrale in discipline quantitative da inserire nell’Area Chief Risk Officer.

Lavorerai nell’ufficio Financial Engineering & Valuation Controls per analizzare nuovi modelli di pricing e misurare gli Aggiustamenti di Fair Value, con implementazione numerica e tecniche di Machine Learning. La posizione privilegia esperienze internazionali, offre sviluppo professionale tramite Corporate Academy e possibilità di lavoro flessibile.

Competenze

• Laurea magistrale in discipline quantitative.
• Buona padronanza dell’inglese scritto e parlato.
• Conoscenze di probabilità, statistica e calcolo stocastico.

Mansioni

• Validare rischi di valutazione legati al modello e monitorarne l’accuratezza per i pricing di strumenti finanziari a Fair Value.
• Implementare Aggiustamenti di Fair Value (xVAs) e Prudent Valuation (AVAs).
• Sviluppare e integrare librerie di pricing nei sistemi di Risk Management e applicare ML nei modelli.

Conoscenze

Quantitative Master

English proficiency

Probability & Stats

Numerical methods

Pricing models

Python

Formazione

Laurea magistrale in discipline quantitative

Strumenti

Python

MATLAB

Descrizione del lavoro

Seleziona la frequenza (in giorni) di ricezione di un avviso: Crea avviso

Località: Milano, IT

Società: Intesa Sanpaolo S.p.A.

Nell'Area Chief Risk Officer, entrerai all'interno dell'ufficio Financial Engineering & Valuation Controls della Direzione Risk Management IMI CIB parteciperai all’analisi di nuovi prodotti e modelli per il pricing di strumenti finanziari, misurazione degli Aggiustamenti di Fair Value e per Prudent Valuation, tramite implementazione di procedure numeriche utilizzando linguaggi di programmazione e tecniche di Machine Learning.

Quali saranno le tue attività

• Validazione e individuazione dei rischi di valutazione connessi al rischio di modello, loro misurazione e monitoraggio per i modelli di pricing degli strumenti finanziari al Fair Value (in particolare per derivati OTC)
• Implementazione e calcolo degli Aggiustamenti di Fair Value (xVAs) e per la Prudent Valuation (AVAs)
• Implementazione e integrazione delle librerie di pricing nei sistemi di Risk Management e sviluppi di tecniche di Machine Learning

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

• Master Science in discipline quantitative (Matematica, Fisica, Finanza)
• Padronanza della lingua inglese scritta e parlata
• Elementi di calcolo delle probabilità, statistica, equazioni differenziali e calcolo stocastico, finanza matematica
• Conoscenze dei principali metodi numerici per Equazioni alle Derivate Parziali, Monte Carlo, trasformate di Fourier, algoritmi di ricerca, ottimizzazione, integrazione
• Conoscenza di strumenti finanziari (Derivati e Obbligazionari) anche complessi
• Conoscenza delle convenzioni di quotazione degli strumenti finanziari (IRS , option, FX…)
• Conoscenze dei principali modelli di pricing degli strumenti finanziari
• Conoscenze di Python o di pacchetti matematici come Matlab

Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti internazionali.

• Retribuzione annua lorda a partire da 35.650€
• Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo
• Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello
• Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone
• Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli
• Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9
• Sistema moderno e integrato di welfare aziendale ( link )
• Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione
• Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo

Chi siamo

Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società.

Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.

Unisciti alla nostrarealtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie!

Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03.

Per la valutazione delle candidature, i dati saranno utilizzati daIntesa Sanpaolo S.p.A. come Data Controller. Ti invitiamo a prendere visione dell’ Informativa Privacy dedicata.