Senior Quantitative Risk & Pricing Engineer

Intesa Sanpaolo Group; Milano; In loco; EUR 32.000 - 39.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Lavoro flessibile

Settimana corta 4x9

Corporate Academy

Welfare aziendale

Copertura sanitaria

Previdenza complementare

Descrizione del lavoro

Intesa Sanpaolo S.p.A. cerca un laureato magistrale in discipline quantitative da inserire nell’Area Chief Risk Officer.

Lavorerai nell’ufficio Financial Engineering & Valuation Controls per analizzare nuovi modelli di pricing e misurare gli Aggiustamenti di Fair Value, con implementazione numerica e tecniche di Machine Learning. La posizione privilegia esperienze internazionali, offre sviluppo professionale tramite Corporate Academy e possibilità di lavoro flessibile.

Competenze

• Laurea magistrale in discipline quantitative.
• Buona padronanza dell’inglese scritto e parlato.
• Conoscenze di probabilità, statistica e calcolo stocastico.

Mansioni

• Validare rischi di valutazione legati al modello e monitorarne l’accuratezza per i pricing di strumenti finanziari a Fair Value.
• Implementare Aggiustamenti di Fair Value (xVAs) e Prudent Valuation (AVAs).
• Sviluppare e integrare librerie di pricing nei sistemi di Risk Management e applicare ML nei modelli.

Conoscenze

Quantitative Master

English proficiency

Probability & Stats

Numerical methods

Pricing models

Python

Formazione

Laurea magistrale in discipline quantitative

Strumenti

Python

MATLAB

Descrizione del lavoro

Intesa Sanpaolo S.p.A. cerca un laureato magistrale in discipline quantitative da inserire nell’Area Chief Risk Officer.

Lavorerai nell’ufficio Financial Engineering & Valuation Controls per analizzare nuovi modelli di pricing e misurare gli Aggiustamenti di Fair Value, con implementazione numerica e tecniche di Machine Learning. La posizione privilegia esperienze internazionali, offre sviluppo professionale tramite Corporate Academy e possibilità di lavoro flessibile.