Quantitative Market and Counterparty Risk Specialist

Intesa Sanpaolo Group; Milano; In loco; EUR 34.000 - 42.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Lavoro flessibile

Settimana 4x9

Descrizione del lavoro

Intesa Sanpaolo S.p.A. cerca un professionista nell’Area Chief Risk Officer, responsabile di temi metodologici sui modelli interni per la stima dei rischi di Mercato e Controparte. Lavorerai nell’unità Market Cpt.

Risk IMA, contribuendo a ideare e implementare nuovi modelli per Front Office e Controllo. Richiesta esperienza 3-5 anni in Risk Management, ottima conoscenza di Python (e Matlab) e inglese B2; retribuzione fissa a partire da 38.000€ con bonus variabile e opportunità formative.

Competenze

• Conoscenza approfondita della normativa CRR/CRD e gestione del rischio.
• Esperienza 3-5 anni in Risk Management.
• Ottima conoscenza della lingua inglese (B2) e della programmazione Python/Matlab.

Mansioni

• Conoscere la normativa prudenziale di riferimento (CRR/CRD)
• Pricing di derivati finanziari
• Modelli di simulazione dei fattori di rischio
• Seguire in modo proattivo gli aggiornamenti dell’architettura IT
• Produrre documentazione a supporto delle attività svolte
• Supportare gli utenti in analisi quantitative
• Presidiare e rispondere a rilievi delle Funzioni di Controllo

Conoscenze

Python

Matlab

Pricing models

Financial markets

Inglese B2

Descrizione del lavoro

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Località:

Milano, IT

Società: Intesa Sanpaolo S.p.A.

Nell'Area Chief Risk Officer, entrerai all'interno della struttura Market Cpt. Risk IMA Measurement and Reporting, occupandoti dei temi metodologici che riguardano i modelli interni per la stima dei rischi di Mercato e Controparte. Contribuirai all’ideazione ed all’implementazione di nuovi modelli per rispondere ad esigenze del Front Office o delle Funzioni di Controllo. Parteciperai alla manutenzione dei modelli già in uso dalla banca e supporterai gli utenti nelle quotidiane analisi sulle misure di rischio prodotte.

Quali saranno le tue attività

• Conoscere la normativa prudenziale di riferimento (CRR/CRD)
• Pricing di derivati finanziari
• Modelli di simulazione dei fattori di rischio
• Seguire in modo proattivo gli aggiornamenti dell’architettura IT
• Produrre documentazione a supporto delle attività svolte
• Supportare gli utenti in analisi quantitative
• Presidiare e rispondere a rilievi delle Funzioni di Controllo

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

• Ottima conoscenza di Python/altri pacchetti di programmazione (es. Matlab)
• Ottima conoscenza dei principali modelli di pricing
• Conoscenza dei mercati finanziari (strumenti, natura degli intermediari finanziari, lettura economica degli eventi)
• Ottima conoscenza lingua inglese (almeno B2)

Sono richiesti 3-5 anni di esperienza in ambito Risk Management.

• Retribuzione annua lorda a partire da 38.000€
• Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo
• Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello
• Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone
• Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli
• Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9
• Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link )
• Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione
• Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo

Chi siamo

Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società.

Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.

Unisciti alla nostrarealtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie!

Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03.

Per la valutazione delle candidature, i dati saranno utilizzati da Intesa Sanpaolo S.p.A. come Data Controller. Ti invitiamo a prendere visione dell’Informativa Privacy dedicata.