Senior Risk Model Validation Expert

Intesa Sanpaolo; Milano; In loco; EUR 49.000 - 59.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Retribuzione competitiva

Variabile di remunerazione

Sviluppo professionale

Formazione continua

Lavoro flessibile 4x9

Protezione sanitaria

Vantaggi sui prodotti bancari

Descrizione del lavoro

Intesa Sanpaolo cerca una figura esperta per il Servizio Financial Risks Validation, parte della Direzione Internal Validation & Model Risk Management, Milano. La persona lavorerà sulla validazione di modelli interni per la quantificazione dei rischi finanziari nel banking book e redigerà note destinate al Senior Management e alle Autorità di Vigilanza.

Richiesta laurea magistrale in STEM o finanza quantitativa, almeno 7 anni di esperienza, competenza in Python e ottima conoscenza dell’inglese;

Competenze

• Laurea magistrale in discipline STEM o finanza quantitativa.
• Consolidata conoscenza delle metodologie di misurazione dei rischi finanziari di banking book.
• Capacità di progettare ed eseguire analisi quantitative e test di validazione.
• Conoscenza di Python e automazione delle analisi.
• Ottima padronanza dell'inglese scritto e parlato.

Mansioni

• Pianificare ed eseguire validazione indipendente dei modelli interni per misurare i rischi di banking book (es. IRRBB).
• Valutare solidità metodologica dei modelli inclusa assunzioni comportamentali e stress testing, verificandone l'implementazione.
• Valutare la conformità del framework di modellizzazione alle normative di vigilanza.
• Redigere report di validazione in lingua inglese destinati a Autorità di Vigilanza, Senior Management e Comitati.
• Presentare i risultati delle validazioni e discutere i findings con gli stakeholder.
• Contribuire allo sviluppo e al mantenimento di un framework di validazione strutturato ed efficiente.
• Monitorare l’implementazione delle azioni correttive e follow-up dei rilievi.
• Supportare l’evoluzione delle metodologie di validazione con nuove tecniche quantitative.

Conoscenze

Python

Analisi quantitativa

Validation modelling

Formazione

Laurea magistrale in discipline STEM o finanza quantitativa

Descrizione del lavoro

Intesa Sanpaolo cerca una figura esperta per il Servizio Financial Risks Validation, parte della Direzione Internal Validation & Model Risk Management, Milano. La persona lavorerà sulla validazione di modelli interni per la quantificazione dei rischi finanziari nel banking book e redigerà note destinate al Senior Management e alle Autorità di Vigilanza.

Richiesta laurea magistrale in STEM o finanza quantitativa, almeno 7 anni di esperienza, competenza in Python e ottima conoscenza dell’inglese;