Senior Financial Risk Model Validation Specialist

Intesa Sanpaolo Group; Milano; In loco; EUR 49.000 - 59.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Retribuzione 54k+

Variabile inclusa

Welfare aziendale

Corporate Academy

Lavoro flessibile

4x9 settimana

Copertura sanitaria

Descrizione del lavoro

Intesa Sanpaolo S.p.A. cerca un professionista per la validazione indipendente dei modelli interni impiegati per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book.

Si richiede laurea STEM/finanza quantitativa, forte competenza in Python e una buona padronanza dell’inglese, con esperienza in reportistica e comunicazione con autorità di vigilanza. Il ruolo prevede pianificazione ed esecuzione di analisi quantitative, redazione di note di validazione in inglese e interazione con senior

Competenze

• Laurea magistrale in discipline STEM o in finanza quantitativa.
• solida conoscenza delle metodologie di misurazione dei rischi finanziari di banking book e familiarità con la normativa di settore.
• capacità di progettare ed eseguire analisi quantitative, sviluppare modelli, effettuare test di replica e analizzare dati.
• conoscenza dei linguaggi di programmazione Python, con interesse per l’automazione delle analisi e lo sviluppo di soluzioni AI.
• ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Mansioni

• Pianificare ed eseguire attività di validazione indipendente dei modelli interni per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book (es. IRRBB).
• Valutare la solidità metodologica dei modelli, incluse assunzioni comportamentali e metodologie di stress testing, verificandone inoltre la corretta implementazione.
• Valutare la compliance del framework di modellizzazione rispetto alle normative di vigilanza applicabili.
• Redigere report di validazione in lingua inglese, destinati a Autorità di Vigilanza, Senior Management, Comitati interni.
• Presentare i risultati delle validazioni e discutere findings con i diversi stakeholder.
• Contribuire allo sviluppo e al mantenimento di un framework di validazione strutturato, efficiente ed efficace.
• Monitorare l’implementazione delle azioni correttive e follow-up dei rilievi emersi.
• Supportare l’evoluzione delle metodologie di validazione, anche attraverso l’adozione di nuove tecniche quantitative e strumenti tecnologici.

Conoscenze

Analytical thinking

Python programming

English proficiency

Communication skills

Technical documentation

Formazione

Laurea magistrale in STEM o finanza quantitativa

Strumenti

Python

Descrizione del lavoro

Intesa Sanpaolo S.p.A. cerca un professionista per la validazione indipendente dei modelli interni impiegati per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book.

Si richiede laurea STEM/finanza quantitativa, forte competenza in Python e una buona padronanza dell’inglese, con esperienza in reportistica e comunicazione con autorità di vigilanza. Il ruolo prevede pianificazione ed esecuzione di analisi quantitative, redazione di note di validazione in inglese e interazione con senior