FRTB Market Risk Senior Quant & Model Lead

Intesa Sanpaolo; Milano; In loco; EUR 41.000 - 50.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Retribuzione base 45k+

Variabile della remunerazione

Welfare aziendale

Lavoro flessibile / 4x9

Copertura sanitaria

Descrizione del lavoro

Intesa Sanpaolo cerca un esperto per l'Area Chief Risk Officer nel team Market & Counterparty Risk Regulatory Measurement and Reporting. Il ruolo: sviluppare ed evolvere il modello interno per il capitale di primo pilastro sui rischi di mercato, interfacciandosi con validazione interna e Autorità di Vigilanza europee.

Si richiedono laurea magistrale in matematica, fisica, ingegneria, statistica, finanza o economia, conoscenza di pricing, VaR/ES, regolamentazione europea e Python; almeno 3 anni

Competenze

• Laurea magistrale in Matematica, Fisica, Ingegneria, Statistica, Finanza o Economia.
• Conoscenza di metodologie di pricing per strumenti finanziari semplici e strutturati.
• Conoscenza delle metodologie di misurazione dei rischi di mercato (VaR, Expected Shortfall) e dei modelli di capitale interni.
• Conoscenza della regolamentazione prudenziale europea e di requisiti di capitale sui rischi di mercato.
• Conoscenza di Python per applicazioni quantitative.

Mansioni

• Sviluppare, mantenere ed estendere il modello interno per il calcolo del requisito di capitale di primo pilastro sui rischi di mercato.
• Analizzare e validare le metodologie di pricing per strumenti finanziari semplici e strutturati.
• Definire e implementare metodologie quantitative per misurazione rischi di mercato, stress test e backtesting, e governance del risk model.
• Contribuire all interlocuzione con la funzione di validazione interna e con le Autorità di Vigilanza europee sugli aspetti metodologici del modello interno.
• Contribuire all evoluzione del modello verso l Internal Model Approach FRTB prevista dalla CRR3.

Conoscenze

Pricing models

Risk measurement

Model governance

Python

Formazione

Laurea magistrale in matematica o finanza

Strumenti

Python

Descrizione del lavoro

Intesa Sanpaolo cerca un esperto per l'Area Chief Risk Officer nel team Market & Counterparty Risk Regulatory Measurement and Reporting. Il ruolo: sviluppare ed evolvere il modello interno per il capitale di primo pilastro sui rischi di mercato, interfacciandosi con validazione interna e Autorità di Vigilanza europee.

Si richiedono laurea magistrale in matematica, fisica, ingegneria, statistica, finanza o economia, conoscenza di pricing, VaR/ES, regolamentazione europea e Python; almeno 3 anni