Analyste suivi d'activité xvas et ccr H/F

Crédit Agricole CIB; Montrouge; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque internationale cherche un Analyste suivi d'activité xvas et ccr pour rejoindre son équipe à Montrouge. Le candidat idéal aura entre 2 et 5 ans d'expérience dans l'analyse des risques de contrepartie et sera responsable de la qualité des données de marché, de l'analyse des PnL et des VaR. Des compétences en VBA/Python pour l'automatisation des outils et une formation en ingénierie ou commerce sont requis. Cette fonction nécessite une collaboration fluide avec plusieurs équipes pour optimiser les processus.

Qualifications

• De 2 à 5 ans d'expérience dans le domaine des risques des activités de marchés.
• Capacité à travailler avec plusieurs départements et équipes.
• Compétences en validation et analyses des risques de contrepartie.

Responsabilités

• Contrôler la qualité des données de marché pour la valorisation des produits dérivés.
• Suivre et analyser la consommation du risque de contrepartie.
• Calculer et analyser les indicateurs de BA CVA et Risk Reports.

Connaissances

Analyse des risques de contrepartie

Automatisation en VBA/Python

Connaissance des produits dérivés

Calcul et analyse de PnL et VaR

Formation

École d'ingénieur ou de commerce, Université

Description du poste

Analyste suivi d'activité xvas et ccr H/F

New 03 décembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Au sein du département Market and Counterparty Risk et plus particulièrement de l’équipe en charge des analyses et des validations des calculs de Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché (CCR et xVAs), vous intégrerez le pôle MAM xVA-CCR en charge des analyses quotidiennes.

Vous participerez à la production au quotidien du pôle en matière de validation et d’analyses des risques de contrepartie selon différents axes :

• CCR – Contrôler la qualité des données de marché utilisées pour la valorisation des produits dérivés par la librairie de calcul du CCR et XVA et la qualité des outputs.
• Suivre et analyser la consommation du risque de contrepartie des portefeuilles des contreparties de CACIB, coordonner avec les autres départements de la banque sur les portefeuilles en dépassement de limite.
• Ajuster les profils de risque sur des produits complexes.

XV – Calculer, analyser et expliquer le PnL et VaR marché des XVA (CVA, DVA, FVA et LVA) en full pricing et par les sensibilités.

• Calculer, analyser et expliquer les indicateurs de BA CVA, Stress CVA, AVA XVA ainsi que les Risk Reports CVA/FVA.
• Analyser les rapprochements compta-gestion et les initialisations des caisses.
• Réaliser des tests pour les réserves de fin de mois.
• Participer aux campagnes de stress EBA.

Votre montée en puissance rapide vous amènera également à participer aux travaux de mise en place des nouveaux projets règlementaires ou comptables, à des migrations de systèmes ou de UDA, à l’automatisation et à l’optimisation des outils en VBA/Python et à l’enrichissement de nos procédures et de nos documentations en travaillant avec les différentes équipes de la banque, telles que les équipes de validation de modèles, de Modèle Interne et les différentes équipes projets.

Vous serez en contact permanent avec le desk de gestion des xVAs, le Risk Management xVA, les Quants de la librairie de calcul, l’équipe UAT de risque de contreparties et XVA, les crédits coordinateurs, Finance, Comptabilité, Collateral management en Europe, Asie et US sur toutes les problématiques de risques de contreparties et XVA.

De 2 à 5 ans d’expérience significative dans le domaine des risques des activités de marchés (risques de marché ou de contrepartie).

Ecole d'ingénieur ou de commerce, Université