Risk Model Validation Expert

Intesa Sanpaolo Group; Milano; In loco; EUR 49.000 - 59.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Retribuzione 54k+

Variabile inclusa

Welfare aziendale

Corporate Academy

Lavoro flessibile

4x9 settimana

Copertura sanitaria

Descrizione del lavoro

Intesa Sanpaolo S.p.A. cerca un professionista per la validazione indipendente dei modelli interni impiegati per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book.

Si richiede laurea STEM/finanza quantitativa, forte competenza in Python e una buona padronanza dell’inglese, con esperienza in reportistica e comunicazione con autorità di vigilanza. Il ruolo prevede pianificazione ed esecuzione di analisi quantitative, redazione di note di validazione in inglese e interazione con senior

Competenze

• Laurea magistrale in discipline STEM o in finanza quantitativa.
• solida conoscenza delle metodologie di misurazione dei rischi finanziari di banking book e familiarità con la normativa di settore.
• capacità di progettare ed eseguire analisi quantitative, sviluppare modelli, effettuare test di replica e analizzare dati.
• conoscenza dei linguaggi di programmazione Python, con interesse per l’automazione delle analisi e lo sviluppo di soluzioni AI.
• ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Mansioni

• Pianificare ed eseguire attività di validazione indipendente dei modelli interni per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book (es. IRRBB).
• Valutare la solidità metodologica dei modelli, incluse assunzioni comportamentali e metodologie di stress testing, verificandone inoltre la corretta implementazione.
• Valutare la compliance del framework di modellizzazione rispetto alle normative di vigilanza applicabili.
• Redigere report di validazione in lingua inglese, destinati a Autorità di Vigilanza, Senior Management, Comitati interni.
• Presentare i risultati delle validazioni e discutere findings con i diversi stakeholder.
• Contribuire allo sviluppo e al mantenimento di un framework di validazione strutturato, efficiente ed efficace.
• Monitorare l’implementazione delle azioni correttive e follow-up dei rilievi emersi.
• Supportare l’evoluzione delle metodologie di validazione, anche attraverso l’adozione di nuove tecniche quantitative e strumenti tecnologici.

Conoscenze

Analytical thinking

Python programming

English proficiency

Communication skills

Technical documentation

Formazione

Laurea magistrale in STEM o finanza quantitativa

Strumenti

Python

Descrizione del lavoro

Seleziona la frequenza (in giorni) di ricezione di un avviso: Crea avviso

Entrerai nel Servizio Financial Risks Validation, parte della Direzione Internal Validation & Model Risk Management, occupandoti della validazione dei modelli interni sviluppati dalla Banca per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book. Contribuirai in modo significativo alla progettazione e all'esecuzione di analisi quantitative volte a verificare la robustezza metodologica dei modelli interni e la loro corretta implementazione nei sistemi. Ti occuperai inoltre della redazione delle note di validazione, destinate al Senior Management e all'Autorità di Vigilanza.

Quali saranno le tue attività

• Pianificare ed eseguire attività di validazione indipendente dei modelli interni per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book (es. IRRBB);
• Valutare la solidità metodologica dei modelli, incluse assunzioni comportamentali e metodologie di stress testing, verificandone inoltre la corretta implementazione;
• Valutare la compliance del framework di modellizzazione rispetto alle normative di vigilanza applicabili;
• Redigere report di validazione in lingua inglese, destinati a Autorità di Vigilanza, Senior Management, Comitati interni;
• Presentare i risultati delle validazioni e discutere findings con i diversi stakeholder;
• Contribuire allo sviluppo e al mantenimento di un framework di validazione strutturato, efficiente ed efficace;
• Monitorare l’implementazione delle azioni correttive e follow-up dei rilievi emersi;
• Supportare l’evoluzione delle metodologie di validazione, anche attraverso l’adozione di nuove tecniche quantitative e strumenti tecnologici.

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

• Laurea magistrale in discipline STEM o in finanza quantitativa;
• solida conoscenza delle metodologie di misurazione dei rischi finanziari di banking book e familiarità con la normativa di settore;
• capacità di progettare ed eseguire analisi quantitative, sviluppare modelli, effettuare test di replica e analizzare dati;
• conoscenza dei linguaggi di programmazione Python, con interesse per l’automazione delle analisi e lo sviluppo di soluzioni AI;
• ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
• capacità di produrre documentazione tecnica dettagliata e di elevata qualità;
• capacità di comunicare e collaborare con stakeholder appartenenti a diversi livelli organizzativi;

Sono richiesti almeno 7 anni di esperienza in ambito financial risk management. Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti internazionali.

• Retribuzione annua lorda a partire da 54.000€
• Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo
• Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello
• Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone
• Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli
• Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9
• Sistema moderno e integrato di welfare aziendale ( link )
• Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione
• Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo

Chi siamo

Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società.

Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.

Unisciti alla nostrarealtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie!

Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03.

Per la valutazione delle candidature, i dati saranno utilizzati daIntesa Sanpaolo S.p.A. come Data Controller. Ti invitiamo a prendere visione dell’ Informativa Privacy dedicata.