Senior Market Risk Quant - FRTB & Internal Models

Intesa Sanpaolo Group

Milano

In loco

EUR 41.000 - 50.000

Tempo pieno

3 giorni fa

Candidati tra i primi

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Vantaggi offerti da questo lavoro

Corporate Academy

Formazione continua

Lavoro flessibile

Settimana corta 4x9

Copertura sanitaria

Pensione complementare

Descrizione del lavoro

Intesa Sanpaolo S.p.A. cerca un profilo esperto per sviluppare ed evolvere il modello interno utilizzato nel calcolo del capitale di primo pilastro sui rischi di mercato, in stretta collaborazione con la validazione interna e le Autorità di Vigilanza europee.

La figura parlerà di metodologie quantitative, rischio di mercato e backtesting, con prospettive di evoluzione verso l'Internal Model Approach FRTB. Requisiti: laurea magistrale e almeno 3 anni di esperienza.

Competenze

Laurea magistrale in Matematica, Fisica, Ingegneria, Statistica, Finanza o Economia.
Conoscenza di modelli e metodologie di pricing per strumenti finanziari semplici e strutturati.
Conoscenza delle metodologie di misurazione dei rischi di mercato, incluso VaR e Expected Shortfall.

Mansioni

Sviluppare, mantenere ed estendere il modello interno per il calcolo del primo pilastro sui rischi di mercato.
Analizzare e validare le metodologie di pricing per strumenti finanziari semplici e strutturati.
Definire e implementare metodologie quantitative a supporto della misurazione dei rischi di mercato, stress testing e backtesting.