Esperto Modelli di Rischio Credito IFRS9 - Milano

Compass Banca; Bardi; In loco; EUR 41.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Compass Banca cerca una risorsa per la Direzione Risk Management con focus su IFRS9 e rappresentazione del rischio di credito. La risorsa svilupperà modelli di rischio di credito, partecipando a progetti innovativi e al rafforzamento della struttura a livello internazionale.

L'esperienza richiesta è di almeno 4 anni in ambito bancario o consulenziale, con conoscenza di SAS e linguaggi orientati al trattamento dati, nonché statistica applicata al credit modeling, preferibilmente retail.

Competenze

• Formazione accademica in domini quantitativi.
• Esperienza con SAS e linguaggi per trattamento dati.
• Conoscenza statistica per credit modeling, preferibilmente retail.

Mansioni

• Sviluppare modelli di rischio di credito IFRS9 e staging.Progettare e testare logiche di provisioning e forward looking.
• Monitorare performance dei modelli e supportare la validazione.
• Collaborare in progetti internazionali e con la funzione finanziaria.

Conoscenze

SAS programming

Statistics for credit modeling

Quantitative analysis

Formazione

Laurea in Statistica, Economia, Finanza, Ingegneria, Fisica, Matematica

Strumenti

SAS

Descrizione del lavoro

Compass Banca cerca una risorsa per la Direzione Risk Management con focus su IFRS9 e rappresentazione del rischio di credito. La risorsa svilupperà modelli di rischio di credito, partecipando a progetti innovativi e al rafforzamento della struttura a livello internazionale.

L'esperienza richiesta è di almeno 4 anni in ambito bancario o consulenziale, con conoscenza di SAS e linguaggi orientati al trattamento dati, nonché statistica applicata al credit modeling, preferibilmente retail.