Senior Risk Model Validation Specialist

Intesa Sanpaolo Group

Milano

In loco

EUR 49.000 - 59.000

Tempo pieno

3 giorni fa

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Vantaggi offerti da questo lavoro

Welfare aziendale

Lavoro flessibile 4x9

Copertura sanitaria

Descrizione del lavoro

Intesa Sanpaolo Group cerca un professionista per la validazione indipendente dei modelli interni impiegati nella quantificazione del rischio finanziario di banking book. Avrai responsabilità di pianificazione ed esecuzione delle valutazioni e redazione di note di validazione destinate al Senior Management e alle Autorità di Vigilanza.

Sono richieste una laurea magistrale in STEM o finanza quantitativa, forte conoscenza dei rischi, Python e inglese fluente.

Competenze

Laurea magistrale in discipline STEM o finanza quantitativa.
conoscenza di rischi finanziari banking book e normativa di vigilanza.
capacità di progettare ed eseguire analisi quantitative, sviluppare modelli, test di replica e analizzare dati.
conoscenza di Python e interesse per l’automazione e lo sviluppo di soluzioni AI.
ottima conoscenza dell'inglese scritto e parlato.
capacità di produrre documentazione tecnica di alta qualità.
capacità di comunicare e collaborare con stakeholder di diversi livelli.

Mansioni

Pianificare ed eseguire la validazione indipendente dei modelli interni per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book (es. IRRBB).
Valutare la solidità metodologica dei modelli, incluse assunzioni comportamentali e metodologie di stress testing, verificandone l’implementazione corretta.
Valutare la compliance del framework di modellizzazione rispetto alle normative di vigilanza.
Redigere report di validazione in lingua inglese destinati a Autorità di Vigilanza e Senior Management.
Presentare i risultati delle validazioni e discutere findings con gli stakeholder.
Contribuire allo sviluppo e al mantenimento di un framework di validazione strutturato ed efficiente.
Monitorare l’implementazione delle azioni correttive e follow-up dei rilievi.