Senior Model Validator – Risk Models & Stress Testing

Michael Page International Italia S.r.l.; Roma; In loco; EUR 42.000 - 45.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Ticket restaurant

Descrizione del lavoro

Michael Page International Italia S.r.l. cerca un specialista in validazione modelli per un importante gruppo finanziario con sedi a Roma e Milano.

Il ruolo prevede la validazione indipendente di modelli di rischio di mercato, credito e liquidità, con analisi di cambiamenti significativi e proposte di miglioramento. Si richiede formazione avanzata e fluente inglese, con 4–5 anni di esperienza nel settore finanziario.

Competenze

• Laurea magistrale in finanza quantitativa, ingegneria, matematica, statistica, fisica o equivalente.
• 4-5 anni di esperienza nel settore bancario o finanziario.
• Fluidità in inglese parlato e scritto.

Mansioni

• Independently validate risk models designed by LOD1 used to measure market risk (principalmente), credit risk e liquidity risk.
• Analizzare cambiamenti significativi a un modello tramite un approccio standardizzato e proporre raccomandazioni/alternative.
• Programmare algoritmi replica dei modelli di produzione.
• Sviluppo e analisi di test di sensibilità, VaR backtesting, stress test, reverse test.
• Validazione input data e implementazione di miglioramenti di processo per l’analisi e reporting.
• Interfacciarsi con i Regulators per MV topics.
• Interagire con modellatori e sviluppatori IT.
• Presentare risultati e raccomandazioni al management e agli stakeholder.
• Prevedere gli impatti delle nuove iniziative di business sulle attività MV.

Conoscenze

Matlab

Phyton

SQL

Julia

C++

English fluency

Microsoft Office

Teamwork

Communication skills

Financial instruments

Risk management

Formazione

Master's Degree in Quantitative finance, Engineering, Mathematics, Statistics, Physics or equivalent

Strumenti

Microsoft Office

Descrizione del lavoro

Michael Page International Italia S.r.l. cerca un specialista in validazione modelli per un importante gruppo finanziario con sedi a Roma e Milano.

Il ruolo prevede la validazione indipendente di modelli di rischio di mercato, credito e liquidità, con analisi di cambiamenti significativi e proposte di miglioramento. Si richiede formazione avanzata e fluente inglese, con 4–5 anni di esperienza nel settore finanziario.