Senior Life Risk Specialist

Unipol Assicurazioni; Bologna; In loco; EUR 45.000 - 65.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Unipol Assicurazioni è alla ricerca di un analista quantitativo per il potenziamento dell'area Risk Management a Bologna. Il candidato ideale avrà una laurea magistrale in Scienze Statistiche o Finanza Quantitativa e almeno 7 anni di esperienza nel settore. Le principali responsabilità includono lo sviluppo di modelli di valutazione del portafoglio vita e la gestione di modelli di Asset Liability Management (ALM). Si offre un contratto a tempo indeterminato.

Competenze

• Laurea magistrale conseguita con ottima votazione finale.
• Almeno 7 anni di esperienza in attività di analisi quantitativa nel settore assicurativo.
• Esperienza nell'implementazione di modelli interni in ambito Solvency II.

Mansioni

• Implementare e sviluppare modelli matematico-statistici per la valutazione dello SCR tecnico vita.
• Gestire e mantenere il modello stocastico di ALM per il portafoglio vita.
• Analizzare i risultati dei modelli e produrre reportistica relativa.

Conoscenze

Esperienza in modelli di valutazione del portafoglio vita

Utilizzo di RiskAgility Financial Modeller (RAFM) o Prophet

Programmazione in Python, R, VBA, C++

Buone capacità analitiche

Esperienza in coordinamento di team

Formazione

Laurea magistrale in Scienze Statistiche o Finanza Quantitativa

Strumenti

RiskAgility Financial Modeller

Prophet

Descrizione del lavoro

Unipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazione multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami danni, per un potenziamento dell’area Risk Management, è alla ricerca di un brillante analista quantitativo da inserire nel ruolo di:

Sede di lavoro: Bologna (in presenza)

Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura “Life Risk Modeling”, si occuperà della gestione del modello interno vita e del modello di Asset Liability Management (ALM) adottato dal Gruppo Unipol. Il candidato entrerà a far parte di un team dedicato allo sviluppo, alla manutenzione e all’analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi del portafoglio vita.

Principali attività

• Implementazione e sviluppo di modelli matematico-statistici per la valutazione dello SCR tecnico vita e dello SCR di mercato relativo al portafoglio vita;
• Gestione, manutenzione ed evoluzione del modello stocastico di ALM utilizzato per la valutazione del portafoglio vita;
• Riconciliazione e analisi delle principali grandezze tra framework Solvency II e IFRS 17;
• Analisi dei risultati dei modelli, interpretazione degli output e predisposizione della relativa reportistica;
• Supporto alle attività progettuali legate all’evoluzione dei modelli interni e dei processi di valutazione del rischio.

Requisiti richiesti

• Laurea magistrale Scienze Statistiche e/o Finanza Quantitativa conseguita con ottima votazione finale;
• Almeno 7 anni di esperienza, acquisita presso compagnie assicurative o primarie società di consulenza, in attività svolte nel ruolo di Senior Specialist nella generazione modelli di valutazione del portafoglio vita, con particolare riferimento ai modelli di Asset Liability Management (ALM);
• Esperienza nell’utilizzo di uno dei principali software di modellazione attuariale, in particolare RiskAgility Financial Modeller (RAFM) o Prophet;
• Esperienza nell’implementazione e gestione di modelli interni vita in ambito Solvency II;
• Esperienza nella programmazione in ambito matematico-statistico (es. Python, R, VBA, C++ o linguaggi analoghi);
• Buone capacità analitiche, orientamento al risultato e attitudine al lavoro in team;
• Rappresenta un requisito preferenziale avere ricoperto ruoli di coordinamento di team di lavoro;

Il candidato in possesso delle competenze e delle esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Imprese di Assicurazione.

La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006.