Risk Model Validation Specialist

Banca Sella Holding; Milano; Ibrido; EUR 40.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un importante gruppo bancario privato, focalizzato sull'innovazione, cerca un esperto per la validazione dei modelli interni nella funzione Risk. Sarai responsabile della validazione dei modelli relativi ai rischi di credito e di mercato, analizzando dati e test statistici, con un'ottima conoscenza di Excel, SAS e SQL. È richiesta una laurea magistrale e tra 4 e 6 anni di esperienza nel settore. Offriamo un contratto a tempo indeterminato con possibilità di smart working e vantaggi competitivi.

Servizi

Polizza sanitaria

Ticket restaurant

Contributo al fondo pensione

Premi di risultato

Permessi aggiuntivi

Condizioni privilegiate sui servizi bancari

Supporto al benessere psicologico

Competenze

• Esperienza di 4-6 anni nel settore.
• Passione per sviluppo e validazione di modelli di rischio.
• Capacità analitiche e conoscenza di test statistici.

Mansioni

• Estrazione, elaborazione e analisi dei dati per la validazione.
• Analisi e test statistici per valutare le performance dei modelli.
• Monitoraggio delle azioni correttive post-validazione.

Conoscenze

Analisi statistica

Conoscenza di Excel

SAS

SQL

Conoscenza della lingua inglese

Formazione

Laurea magistrale in Statistica, Matematica, Fisica, Economia Quantitativa, Finanza o Ingegneria

Strumenti

Matlab

Python

Eviews

Descrizione del lavoro

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani con una storia di 450 anni, focalizzata su innovazione e apertura. Stiamo costruendo l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro, contribuendo alle sfide dei nostri clienti.

Nell’Area Risk di Banca Sella Holding, supportando il team di Convalida Interna, ti occuperai della validazione dei modelli interni relativi ai rischi di credito e mercato, per il calcolo dei requisiti patrimoniali e le decisioni strategiche. Valuterai l’accuratezza e il funzionamento dei modelli in termini di solidità, conformità normativa, capacità predittiva e performance.

Le tue attività :

• Estrazione, elaborazione e analisi dei dati per la validazione;
• Analisi e test statistici per verificare il funzionamento e le performance dei modelli;
• Valutazione della conformità normativa dei modelli;
• Interpretazione e formalizzazione dei risultati;
• Monitoraggio delle azioni correttive post-validazione.

Requisiti :

Esperienza di 4-6 anni nel settore;

Laurea magistrale o superiore in Statistica, Matematica, Fisica, Economia Quantitativa, Finanza o Ingegneria;

Passione per sviluppo e validazione di modelli di rischio di credito / mercato nel settore bancario / finanziario;

Capacità analitiche e conoscenza di test statistici;

Ottima conoscenza di Excel, SAS e SQL;

Buona conoscenza dell’inglese.

Sii determinato, curioso, critico e desideroso di autonomia! Anche se non possiedi tutte le caratteristiche, ti invitiamo a candidarti. Offriamo un ambiente dinamico, innovativo, con percorsi di crescita personalizzati.

Titoli preferenziali : Master in Finanza Quantitativa, conoscenza di Matlab, Python, Eviews.

Contratto : Tempo Indeterminato, CCNL del Credito, smart working fino a 13 giorni al mese, benefit come polizza sanitaria, ticket restaurant, contributo al fondo pensione, premi di risultato, permessi aggiuntivi, condizioni privilegiate sui servizi bancari e assicurativi, sconti, cultura innovativa e supporto al benessere psicologico.

Modalità di lavoro : ibrido con sede a Milano.

Il Gruppo Sella promuove un ambiente inclusivo, sostenibile e diversificato, come occasione di crescita culturale e sviluppo dell’ecosistema di Gruppo.

J-18808-Ljbffr