Specialista Risk Management

Reale Mutua Assicurazioni; Milano; In loco; EUR 70.000 - 100.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Reale Mutua Assicurazioni cerca una risorsa nell’area Risk Management a Milano, focalizzata su misurazione, monitoraggio e reporting dei rischi assicurativi, finanziari e operativi in ambito Solvency II a livello locale e di Gruppo.

Si richiede laurea magistrale in discipline quantitative, conoscenza Solvency II, Excel avanzato (VBA, Power Query) e competenze in R o Python; esperienza con Power BI è preferita. Ruolo a tempo pieno in sede.

Competenze

• Laurea magistrale in discipline quantitative.
• Conoscenza del framework Solvency II (Standard Formula, Modello Interno, BSCR, SCR).
• Ottima padronanza di Excel con VBA e Power Query.
• Buona conoscenza di almeno uno tra R e Python per analisi quantitative.

Mansioni

• Monitoraggio dei moduli SCR secondo Standard Formula e Modello Interno, incluse analisi di sensitività e test ORSA.
• Supporto all’aggiornamento delle metodologie statistiche per la modellizzazione dei rischi e sviluppo di proxy per il monitoraggio della solvibilità.
• Analisi delle ipotesi tecniche e valutazione del relativo impatto sul SCR.
• Contributo alla redazione del report ORSA e supporto ai report RSR e SFCR.
• Partecipazione alle attività della Local Validation Unit e predisposizione dei Local Suitability Assessment.

Conoscenze

R

Python

Solvency II framework

Formazione

Laurea magistrale in discipline quantitative

Strumenti

Power BI

Power Query

Excel

VBA

Descrizione del lavoro

Sede di lavoro: Milano

Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire all’interno dell’area Risk Management, con focus sulle attività di misurazione, monitoraggio e reporting dei rischi assicurativi, finanziari e operativi nell’ambito del framework Solvency II, sia a livello locale sia di Gruppo.

Di cosa ti occuperai

• Monitoraggio dei moduli SCR secondo Standard Formula e Modello Interno, incluse analisi di sensitività, proiezioni ORSA, calibrazione delle Management Actions Health e test di recoverability pro LAC DT.
• Supporto all’aggiornamento delle metodologie statistiche per la modellizzazione dei rischi, con particolare riferimento a distribuzioni, tecniche attuariali e sviluppo di proxy per il monitoraggio continuativo della solvibilità.
• Analisi delle ipotesi tecniche e valutazione del relativo impatto sul SCR.
• Contributo alla redazione del report regolamentare ORSA e supporto ai report RSR e SFCR.
• Partecipazione alle attività della Local Validation Unit, inclusa la predisposizione dei Local Suitability Assessment e l’esecuzione di test statistici per verificare l’adeguatezza del Modello Interno alla realtà locale.
• Valutazione della solvibilità e sostenibilità patrimoniale dei prodotti vita, risparmio, investimento e previdenziali in ottica Solvency II, Modello Interno, POG/IDD e IFRS 17.
• Produzione di report, dashboard e analisi periodiche sulle variazioni di rischio per il Risk Manager e il top management, anche tramite R, Python o Power BI.
• Automazione di calcoli e attività ricorrenti, sviluppo di database condivisi e creazione di strumenti operativi in VBA, R o Power Query.

Requisiti richiesti

• Laurea magistrale in discipline quantitative, ad esempio Finanza Quantitativa, Scienze Attuariali, Statistica, Matematica, Economia a indirizzo quantitativo o titolo equivalente.
• Conoscenza approfondita del framework Solvency II, con riferimento a Standard Formula, Modello Interno, BSCR, SCR, RAF, ring-fenced fund e Management Actions.
• Conoscenza della normativa POG e IDD e dei relativi adempimenti in ambito product governance.
• Buona padronanza di almeno uno tra R e Python per analisi quantitative, modellistica e automazione.
• Buona conoscenza di Excel, inclusi VBA e Power Query, e di strumenti di Business Intelligence, in particolare Power BI.
• Ottima conoscenza della lingua italiana e buona conoscenza della lingua inglese, almeno livello B2; il livello C1 sarà considerato un plus.

Costituiscono titolo preferenziale

• Esperienza di almeno 3-4 anni in ambito assicurativo o nella consulenza assicurativa.
• Formazione post-laurea o certificazioni in ambito attuariale.
• Conoscenza dei principi IFRS 17 e delle relative metodologie di calcolo.
• Esperienza nell’utilizzo di software attuariali, ad esempio Prophet o Disar.
• Conoscenza di RMarkdown o Python per la produzione di report automatizzati.
• Conoscenza di una seconda lingua straniera, preferibilmente spagnolo o greco.

Completano il profilo

Spiccate capacità analitiche, attenzione al dettaglio e attitudine alla semplificazione di dataset complessi. Sono inoltre importanti autonomia operativa, capacità di gestire più attività in parallelo, ottime doti comunicative e di sintesi, proattività e orientamento al miglioramento continuo di metodologie e strumenti di lavoro.