Analyste Quantitatif: Validation des Modèles et Risques

Crédit Agricole SA; Montrouge; Hybride; EUR 65 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Agricole CIB, banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, propose un poste d’Analyste quantitatif H/F à Paris. Vous réviserez les modèles quantitatifs et assurerez leur robustesse, en appliquant des méthodes de data science et de machine learning.

Vous rédigerez des rapports et présenterez vos conclusions en anglais dans des comités dédiés. Vous disposez d’un Bac +5/ Master et d’une expérience en validation de modèles, idéalement en risques de marché ou

Qualifications

• Bac + 5 / M2 en sciences, ingénierie ou Master 2 en mathématiques/statistiques/informatique.
• 3 à 10 ans d'expérience en développement ou validation de modèles avec expérience risque de marché ou conformité.
• Solides connaissances en mathématiques appliquées à la finance et traitement des données.

Responsabilités

• Revoir indépendamment les modèles quantitatifs développés pour les métiers et la gestion des risques (marché, ALM, conformité).
• Utiliser finance et mathématiques, calcul stochastique et data science sur une variété de sujets.
• Réimplémenter partiellement/totalement les modèles et développer des benchmarks en C++, Python et Dataiku.
• Rédiger un rapport de validation (en anglais) et présenter les conclusions dans les comités de validation.

Connaissances

Mathématiques financières

Data science

Machine learning

Gestion des données

Anglais professionnel

Formation

BAC+5 en sciences, ingénierie ou Master 2 en mathématiques/statistiques/informatique

Outils

C++

Python

Libraries ML

Bases de données

Description du poste

Crédit Agricole CIB, banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, propose un poste d’Analyste quantitatif H/F à Paris. Vous réviserez les modèles quantitatifs et assurerez leur robustesse, en appliquant des méthodes de data science et de machine learning.

Vous rédigerez des rapports et présenterez vos conclusions en anglais dans des comités dédiés. Vous disposez d’un Bac +5/ Master et d’une expérience en validation de modèles, idéalement en risques de marché ou