Analyste Risques Quantitatifs & Scoring Crédit

Groupe BPCE; Paris; Sur place; EUR 65 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Télétravail jusqu’à 10 jours/mois

RTT / congés payés

Aide transport

Mutuelle santé

Résumé du poste

BPCE Financement recherche un Analyste Risques Quantitatifs et Scorings à Paris. Vous rejoindrez l’équipe Modélisation et Systèmes Experts et contribuerez à concevoir et déployer les modèles de risque de crédit (octroi, recouvrement, provisionnement) pour le crédit à la consommation.

Diplômé Bac+5 en statistiques, mathématiques ou finance, vous avez 3 ans d’expérience en modélisation et maîtrisez SAS, PowerBI; Dataiku et Decision Center seraient un plus.

Qualifications

• Formation Bac+5 en statistiques, mathématiques ou finance.
• Expérience significative (>3 ans) en modélisation du risque bancaire.
• Connaissance des produits de crédit à la consommation et IFRS9/Bâle2.

Responsabilités

• Conception et développement des modèles de mesure du risque de crédit (octroi, recouvrement, provisionnement).
• Maintien et amélioration des modèles de score d’octroi et des normes groupe.
• Réalisation d’études sur les encours et pilotage des variables d’octroi.
• Réalisation d’études de risque et support au backtesting et à la validation.

Connaissances

analyse

synthèse

communication

Formation

Bac+5 en statistiques/mathématiques/finance

Outils

SAS

Dataiku

Decision Center

PowerBI

Description du poste

BPCE Financement recherche un Analyste Risques Quantitatifs et Scorings à Paris. Vous rejoindrez l’équipe Modélisation et Systèmes Experts et contribuerez à concevoir et déployer les modèles de risque de crédit (octroi, recouvrement, provisionnement) pour le crédit à la consommation.

Diplômé Bac+5 en statistiques, mathématiques ou finance, vous avez 3 ans d’expérience en modélisation et maîtrisez SAS, PowerBI; Dataiku et Decision Center seraient un plus.