Analyste Quantitatif Risque: Modèles & Risques Bancaires

Levata Canada; Salles; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Levata Canada recherche un(e) Analyste Quantitatif / Risque pour intervenir chez un client bancaire à Ile-de-France. Vous serez rattaché(e) à la Direction des Risques et serez en charge de travaux variés incluant la mise en conformité réglementaire et la conception de modèles de pricing.

Le candidat idéal doit être diplômé(e) d’un Bac +5, justifier d’au moins 3 ans d’expérience dans le secteur financier et avoir de solides compétences en programmation. Un bon niveau d’anglais est requis.

Qualifications

• Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou universitaire Bac +5.
• Minimum 3 ans d’expérience dans un acteur financier.
• Bonne connaissance des techniques quantitatives.

Responsabilités

• Accompagnement dans la mise en place de la Fondamental Review du Trading Book FRTB.
• Mise en conformité réglementaire TRIM.
• Conception et revue de modèles de pricing.

Connaissances

Techniques quantitatives

Programmation (C++, C#, Python, SAS, SQL, R)

Analyse et synthèse

Aisance relationnelle

Formation

Bac +5 en Finance / Mathématiques / Statistiques / Econométrie

Description du poste

Levata Canada recherche un(e) Analyste Quantitatif / Risque pour intervenir chez un client bancaire à Ile-de-France. Vous serez rattaché(e) à la Direction des Risques et serez en charge de travaux variés incluant la mise en conformité réglementaire et la conception de modèles de pricing.

Le candidat idéal doit être diplômé(e) d’un Bac +5, justifier d’au moins 3 ans d’expérience dans le secteur financier et avoir de solides compétences en programmation. Un bon niveau d’anglais est requis.