Analyste Quantitatif H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande institution bancaire à Montrouge recherche un analyste quantitatif pour valider des modèles financiers fondamentaux en gestion des risques. Le candidat devra examiner des modèles, rédiger des rapports en anglais, et travailler avec des équipes tant à Paris qu'à l'international. Une solide connaissance des mathématiques et de la finance ainsi que des compétences en programmation (C++, Python) sont essentielles. Ce poste offre une réelle opportunité de développer des compétences en data science et machine learning.

Qualifications

• Expérience en revue des modèles quantitatifs pour la gestion des risques.
• Connaissances en finance et mathématiques appliquées.
• Capacité à rédiger des rapports de validation en anglais.

Responsabilités

• Revoir les modèles quantitatifs de gestion des risques.
• Développer des benchmarks en C++, Python et Dataiku.
• Présenter les analyses et conclusions en comités de validation.

Connaissances

Mathematics

Stochastic calculus

Data science techniques

Machine learning

C++

Python

Communication in English

Outils

Dataiku

Description du poste

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole. Elle accompagne les clients grandes entreprises et institutionnels en Europe et à l’international (Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord), sur une large gamme de produits et de services, dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.

La Direction des Risques et du Contrôle Permanent (RPC) maîtrise et contrôle l'ensemble des risques de Crédit Agricole CIB: risques individuels (ou risques de contrepartie), risques de marché, risques pays ou de portefeuille, risques opérationnels. Elle exerce ses missions dans le cadre de la ligne métier Risques du Groupe Crédit Agricole.

Le département Validation des modèles réglementaires marché (VRM) est le département de RPC responsable de la validation des modèles et de la surveillance des risques de modèles. Il est constitué d’analystes quantitatifs en charge de s’assurer de la pertinence des méthodologies et de leur implémentation, et de mettre en place des processus et des outils de surveillance des modèles. Il intervient sur un périmètre transverse couvrant l’ensemble des modèles de la Banque en France comme à l’international.

Au sein de l’équipe située à Paris :

• Vous avez la charge de revoir indépendamment les modèles quantitatifs développés pour les besoins des métiers et la gestion des risques notamment de marché, ALM et de conformité. Pour ce faire, vous examinez l’ensemble des composantes d’un modèle afin d’identifier les points forts et les points faibles portant sur les données, les concepts et les hypothèses, l’implémentation et les résultats.
• Vous mettrez à profit vos connaissances en finance et en mathématiques sur une large variété de sujets faisant appel tant au calcul stochastique et aux modèles qu’aux techniques récentes de data science et de machine learning.
• Vous ré implémentez en partie ou totalement les modèles à valider, et développez des benchmarks dans des langages de programmation en C++, python, dataiku afin de s’assurer de la qualité et de la robustesse des implémentations et d’évaluer les risques de modèles.
• Vous rédigez un rapport de validation (en anglais) et des supports de présentation de vos analyses à destination des opérationnels. Vous présentez les conclusions dans les comités de validation en proposant des améliorations et des facteurs de réduction des risques de modèles. Vous adaptez le niveau technique de vos communications à celui de vos interlocuteurs en apportant des éléments de contexte relatifs à l’usage des modèles. Vous parlez couramment anglais afin d’intervenir sur les entités internationales.