Analyste Quantitatif Risque Senior IRB & Bâle III

Crédit Mutuel

Paris

Hybride

EUR 90 000 - 130 000

Plein temps

Il y a 2 jours

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Avantages offerts par ce poste

Rémunération 13 mois

30 jours de congés payés

Titres-restaurants

Télétravail (2 jours/semaine)

Transports pris en charge 75%

Protection sociale renforcée

Plan de formation et mobilité interne

Résumé du poste

Crédit Mutuel recherche un Analyste Quantitatif Senior spécialisé en risques pour renforcer l'équipe chargée des modèles IRB (PD, LGD, CCF et ELBE) du Groupe. Vous piloterez le cycle de vie des modèles et échangerez avec les autorités prudentielles.

Diplômé d'une grande école ou Master en statistiques/finance quantitative, vous justifierez d'au moins 5 années d'expérience et maîtriserez les exigences Bâle III/CRR et Python. Anglais requis.

Qualifications

Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieur ou Master 2 en statistiques, économétrie ou finance quantitative.
Au moins 5 années d'expérience en modélisation du risque de crédit.
Maîtrise des modèles IRB (PD, LGD, CCF) et des exigences Bâle III/CRR; conformités EBA/BCE.
Bon niveau d'anglais indispensable pour un environnement international.

Responsabilités

Modéliser, calibrer et faire évoluer les modèles PD, LGD, CCF et ELBE;
Concevoir, réaliser et analyser les backtests des modèles IRB;
Piloter les évolutions méthodologiques liées aux exigences réglementaires (Bâle III/CRR; Guidelines EBA/BCE);
Contribuer aux exercices de stress tests réglementaires et climatiques;
Participer à l'intégration des filiales françaises et internationales dans le dispositif IRB;
Rédiger la documentation et présenter devant les instances de gouvernance, Validation et Audit interne.