Analyste Quantitatif Risque Senior IRB & Bâle III

Crédit Mutuel; Paris; Hybrid; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération 13 mois

30 jours de congés payés

Titres-restaurants

Télétravail (2 jours/semaine)

Transports pris en charge 75%

Protection sociale renforcée

Plan de formation et mobilité interne

Job summary

Crédit Mutuel recherche un Analyste Quantitatif Senior spécialisé en risques pour renforcer l'équipe chargée des modèles IRB (PD, LGD, CCF et ELBE) du Groupe. Vous piloterez le cycle de vie des modèles et échangerez avec les autorités prudentielles.

Diplômé d'une grande école ou Master en statistiques/finance quantitative, vous justifierez d'au moins 5 années d'expérience et maîtriserez les exigences Bâle III/CRR et Python. Anglais requis.

Qualifications

• Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieur ou Master 2 en statistiques, économétrie ou finance quantitative.
• Au moins 5 années d'expérience en modélisation du risque de crédit.
• Maîtrise des modèles IRB (PD, LGD, CCF) et des exigences Bâle III/CRR; conformités EBA/BCE.
• Bon niveau d'anglais indispensable pour un environnement international.

Responsibilities

• Modéliser, calibrer et faire évoluer les modèles PD, LGD, CCF et ELBE;
• Concevoir, réaliser et analyser les backtests des modèles IRB;
• Piloter les évolutions méthodologiques liées aux exigences réglementaires (Bâle III/CRR; Guidelines EBA/BCE);
• Contribuer aux exercices de stress tests réglementaires et climatiques;
• Participer à l'intégration des filiales françaises et internationales dans le dispositif IRB;
• Rédiger la documentation et présenter devant les instances de gouvernance, Validation et Audit interne.

Skills

PD modelling

LGD modelling

CCF modelling

IRB models

Python

Anglais professionnel

SAS

Modélisation de risque

Education

Grande école d'ingénieur

Master 2 en statistiques/économétrie/finance quantitative

Tools

SAS

Backtesting

Job description

Crédit Mutuel recherche un Analyste Quantitatif Senior spécialisé en risques pour renforcer l'équipe chargée des modèles IRB (PD, LGD, CCF et ELBE) du Groupe. Vous piloterez le cycle de vie des modèles et échangerez avec les autorités prudentielles.

Diplômé d'une grande école ou Master en statistiques/finance quantitative, vous justifierez d'au moins 5 années d'expérience et maîtriserez les exigences Bâle III/CRR et Python. Anglais requis.