Analyste Quantitatif / Validation de Modèles

Levata Canada; Salles; Sur place; EUR 70 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

Banque Client France recherche un Analyste Quantitatif pour assurer la validation et la back-testing de modèles utilisés en front office, avec rédaction de revues et analyse des risques des produits structurés.

Le candidat doit posséder un diplôme de Master en Finance/Mathématiques/Statistiques avec au moins 3 ans d’expérience dans le secteur financier et des compétences avancées en C++, C#, Python, SAS, SQL et R. Anglais requis et travail en Ile-de-France.

Qualifications

• Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou Bac+5 avec spécialisation en Finance/Mathématiques/Statistiques
• Minimum 3 ans d’expérience dans le secteur financier
• Bonne connaissance des techniques quantitatives (stochastique, valorisation, économétrie)
• Compétences en programmation (C++, C#, Python, SAS, SQL, R) et programmation orientée objet
• Connaissance des textes réglementaires (Bâle, IFRS, ICAAP) est un plus
• Ouverture d’esprit et esprit d’équipe; sens de l’initiative
• Bon niveau d’anglais

Responsabilités

• Elaborer des procédures de validation et de back testing
• Mener des travaux de validation des modèles front office
• Rédaction de revues critiques des documentations des modèles
• Analyse des risques des produits structurés
• Anticiper les impacts des résultats d’un modèle sur les autres
• Calcul des réserves associés aux risques de modèle
• Qualités humaines adaptées à un environnement de recherche et travail en équipe

Connaissances

C++

C#

Python

SAS

SQL

R

Anglais

Formation

Master en Finance/Mathématiques/Statistiques/Econométrie

Description du poste

En votre qualité d'Analyste Quantitatif / Validation de Modèles (H/F), vous intervenez chez l’un de nos clients bancaires basé en Ile-de-France.

Responsabilités

• Elaborer des procédures de validation et de back testing
• Mener des travaux de validation des modèles front office
• Rédaction de revues critiques des documentations des modèles
• Analyse des risques des produits structurés
• Anticiper les impacts des résultats d’un modèle sur les autres
• Calcul des réserves associés aux risques de modèle
• Qualités humaines adaptées à un environnement de recherche : curiosité, capacité à travailler en équipe, esprit d’initiative, communication et humilité

Profil recherché

• Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou universitaire Bac +5 avec une spécialisation en Finance / Mathématiques / Statistiques / Econométrie
• Minimum 3 ans d’expérience chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, CCP, Asset Manager …)
• Bonne connaissance des techniques quantitatives (calcul stochastique, valorisation d’instruments financiers, modèles économétriques, modèles statistiques …)
• Compétences en programmation (C++, C#, Python, SAS, SQL, R) et concepts de la programmation objet
• Connaissance des textes réglementaires constitue un plus (normes bâloises, IFRS, ICAAP …)
• Ouverture d’esprit, qualités d’analyse et de synthèse, aisance relationnelle et sens de l’initiative seront autant d’atouts pour contribuer à votre développement personnel
• Bon niveau d’anglais