Analyste Quantitatif - Modélisation du Risque de Crédit

SFIL Group; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

SFIL Group, basé à Paris, recherche un Analyste Quantitatif pour rejoindre son équipe de Modélisation du Risque de Crédit. Vous serez chargé de développer et déployer des modèles statistiques essentiels à la gestion des risques, notamment risques de crédit et climatiques.

Le candidat idéal aura une formation bac+5, une expérience de 3 à 5 ans en Banque ou Assurance, et maîtrisera des outils statistiques comme Matlab et R. SFIL Group valorise l'égalité des chances et est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Qualifications

• Formation bac+5 spécialisée en Probabilités, Statistiques, ou Econométrie.
• 3 à 5 ans d'expérience en Banque/Assurance.
• Connaissance des réglementations telles que la CRR et IFRS 9.

Responsabilités

• Développer des modèles pour la mesure du risque de crédit.
• Assurer le suivi des modèles et leur performance dans le temps.
• Contribuer aux stress tests et à la documentation associée.

Connaissances

Modélisation du risque de crédit

Techniques de modélisation statistique

Communication pédagogique

Autonomie et travail d'équipe

Formation

Formation bac+5 en ingénierie ou statistiques

Outils

Matlab

R

Excel

Python

SQL

Description du poste

SFIL Group, basé à Paris, recherche un Analyste Quantitatif pour rejoindre son équipe de Modélisation du Risque de Crédit. Vous serez chargé de développer et déployer des modèles statistiques essentiels à la gestion des risques, notamment risques de crédit et climatiques.

Le candidat idéal aura une formation bac+5, une expérience de 3 à 5 ans en Banque ou Assurance, et maîtrisera des outils statistiques comme Matlab et R. SFIL Group valorise l'égalité des chances et est ouvert aux personnes en situation de handicap.