Quantitative Risk & Model Validation Analyst

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande institution bancaire à Montrouge recherche un analyste quantitatif pour valider des modèles financiers fondamentaux en gestion des risques. Le candidat devra examiner des modèles, rédiger des rapports en anglais, et travailler avec des équipes tant à Paris qu'à l'international. Une solide connaissance des mathématiques et de la finance ainsi que des compétences en programmation (C++, Python) sont essentielles. Ce poste offre une réelle opportunité de développer des compétences en data science et machine learning.

Qualifications

• Expérience en revue des modèles quantitatifs pour la gestion des risques.
• Connaissances en finance et mathématiques appliquées.
• Capacité à rédiger des rapports de validation en anglais.

Responsabilités

• Revoir les modèles quantitatifs de gestion des risques.
• Développer des benchmarks en C++, Python et Dataiku.
• Présenter les analyses et conclusions en comités de validation.

Connaissances

Mathematics

Stochastic calculus

Data science techniques

Machine learning

C++

Python

Communication in English

Outils

Dataiku

Description du poste

Une grande institution bancaire à Montrouge recherche un analyste quantitatif pour valider des modèles financiers fondamentaux en gestion des risques. Le candidat devra examiner des modèles, rédiger des rapports en anglais, et travailler avec des équipes tant à Paris qu'à l'international. Une solide connaissance des mathématiques et de la finance ainsi que des compétences en programmation (C++, Python) sont essentielles. Ce poste offre une réelle opportunité de développer des compétences en data science et machine learning.