Analyste Quantitatif / Risque

Levata Canada; Salles; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Levata Canada recherche un(e) Analyste Quantitatif / Risque pour intervenir chez un client bancaire à Ile-de-France. Vous serez rattaché(e) à la Direction des Risques et serez en charge de travaux variés incluant la mise en conformité réglementaire et la conception de modèles de pricing.

Le candidat idéal doit être diplômé(e) d’un Bac +5, justifier d’au moins 3 ans d’expérience dans le secteur financier et avoir de solides compétences en programmation. Un bon niveau d’anglais est requis.

Qualifications

• Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou universitaire Bac +5.
• Minimum 3 ans d’expérience dans un acteur financier.
• Bonne connaissance des techniques quantitatives.

Responsabilités

• Accompagnement dans la mise en place de la Fondamental Review du Trading Book FRTB.
• Mise en conformité réglementaire TRIM.
• Conception et revue de modèles de pricing.

Connaissances

Techniques quantitatives

Programmation (C++, C#, Python, SAS, SQL, R)

Analyse et synthèse

Aisance relationnelle

Formation

Bac +5 en Finance / Mathématiques / Statistiques / Econométrie

Description du poste

En votre qualité d’Analyste Quantitatif / Risque (H/F), vous intervenez chez l’un de nos clients bancaires basé en Ile-de-France. Rattaché(e) à la Direction des Risques, votre prestation consiste à mener les travaux suivants:

Responsabilités

• Accompagnement dans la mise en place de la Fondamental Review du Trading Book FRTB (méthode standard et modèle interne) et FRTB CVA
• Mise en conformité réglementaire TRIM (marché et contrepartie)
• Conception et revue de modèles de pricing de risques de marché et de contrepartie : ES, VaR, NMRF, PD, PGD, LGD, DRC, PLA, xVA, IPV de données complexes, PVA, réserves
• Contribuer aux travaux de modélisation réglementaire
• Construire et mettre en place des outils d’analyse et de pilotage des risques (VaR, Stress VaR…) et indicateurs de sensibilités
• Modélisation des impacts d’entrée/sortie de ligne et/ou nouvelle stratégie
• Contribution à la projection des performances des fonds et analyse des trajectoires suggérées par le Métier dans le plan stratégique
• Veiller à la sécurité, la fiabilité et la qualité des données
• Rendre compte de ses observations et de ses travaux (rapports, notes de synthèse, communications orales)
• Réaliser une veille sur les évolutions des pratiques de la place en matière de modélisation

Profil

• Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou universitaire Bac +5 avec une spécialisation en Finance / Mathématiques / Statistiques / Econométrie
• Vous justifiez de minimum 3 ans d’expérience chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, CCP, Asset Manager, …)
• Vous avez une bonne connaissance des techniques quantitatives (modèles économétriques, modèles statistiques, …)
• Vous bénéficiez de bonnes compétences en programmation (C++, C#, Python, SAS, SQL, R) et sur les concepts de la programmation objet
• Une connaissance des textes réglementaires constitue un plus (normes bâloises, IFRS, ICAAP, …)
• Votre ouverture d’esprit, vos qualités d’analyse et de synthèse, votre aisance relationnelle et votre sens de l’initiative seront autant d’atouts pour contribuer à votre développement personnel
• Vous avez un bon niveau d’anglais