Analyste Quantitatif – Risques Marché & Contrepartie (CDD)

La Banque Postale

Île-de-France

Sur place

EUR 70 000 - 110 000

Plein temps

Il y a 3 jours

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La Banque Postale recherche un Analyste Quantitatif Risques de Marché et Risques de Contrepartie (F/H) en CDD pour 9 mois, basé en Île-de-France. Vous intègrerez le Pôle Modèles et Méthodologies du Département des Risques Financiers afin de valider et faire évoluer les modèles de marché.

Profil : ingénieur avec Master en finance quantitative, 5 ans d’expérience et maîtrise Matlab/Python; connaissance des usages de VaR et XVA, avec expérience en produits dérivés et modélisation stochastique.

Qualifications

Diplômé d’une grande école d’ingénieurs complété d’un Master 2 en finance quantitative.
Solide connaissance des mathématiques financières et du calcul stochastique.
Bonne connaissance des produits dérivés et des modèles associés.

Responsabilités

Implémenter et valider des modèles de valorisation (ex: Heston, LSV, LMM) et de calcul des risques sur les classes d’actifs.
Maintenir une documentation adéquate et la librairie de pricing interne.
Concevoir, challenger et optimiser les méthodes de calibration, de pricing et de mesure des risques (VaR, SIMM, XVA).
Valider la mise en production des modèles dans les systèmes.
Anticiper les évolutions de marché et les contraintes règlementaires pour faire évoluer les modèles.