Analyste Quantitatif Risques de Marché et Contrepartie

GROUPE LA BANQUE POSTALE; Paris; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

La Banque Postale recherche un Analyste Quantitatif Risques de Marché et Risques de Contrepartie pour rejoindre le département Risques de Marché et d’Investissement, afin de renforcer une équipe dynamique et ambitieuse.

Vous mettrez en œuvre et validez des modèles de valorisation (Heston, LSV, LMM), calibrerez et mesurerez les risques (VaR, SIMM, XVA), et assurerez la production des modèles dans nos systèmes, avec Matlab et Python comme principaux outils.

Qualifications

• Diplôme d’ingénieur ou Master 2 en finance quantitative.
• Expérience significative en risques de marché et contrepartie.
• Maîtrise des mathématiques financières et du calcul stochastique.

Responsabilités

• Implémenter et valider des modèles de valorisation (Heston, LSV, LMM) et de calcul des risques sur toutes classes d’actifs (Taux, FX, Equity)
• Maintenir une documentation adéquate
• Maintenir la librairie de pricing interne à l’équipe
• Concevoir, challenger et optimiser les méthodes de calibration, de pricing et de mesure de risques financiers (VaR, SIMM, XVA)
• Valider la mise en production des modèles dans les systèmes
• Anticiper les évolutions de marché et contraintes réglementaires pour faire évoluer les modèles

Connaissances

Matlab

Python

R

SQL

Anglais

Formation

École d’ingénieur / Master 2 en finance quantitative

Outils

Calypso

Numerix

Bloomberg

Description du poste

La Banque Postale recherche un Analyste Quantitatif Risques de Marché et Risques de Contrepartie pour rejoindre le département Risques de Marché et d’Investissement, afin de renforcer une équipe dynamique et ambitieuse.

Vous mettrez en œuvre et validez des modèles de valorisation (Heston, LSV, LMM), calibrerez et mesurerez les risques (VaR, SIMM, XVA), et assurerez la production des modèles dans nos systèmes, avec Matlab et Python comme principaux outils.