CDD - Analyste Quantitatif Risques de Marché et Risques de Contrepartie F/H

La Banque Postale; Île-de-France; Sur place; EUR 70 000 - 110 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle avantageuse

Jours de télétravail

Formations et évolutions

Résumé du poste

La Banque Postale recherche un Analyste Quantitatif Risques de Marché et Risques de Contrepartie (F/H) en CDD pour 9 mois, basé en Île-de-France. Vous intègrerez le Pôle Modèles et Méthodologies du Département des Risques Financiers afin de valider et faire évoluer les modèles de marché.

Profil : ingénieur avec Master en finance quantitative, 5 ans d’expérience et maîtrise Matlab/Python; connaissance des usages de VaR et XVA, avec expérience en produits dérivés et modélisation stochastique.

Qualifications

• Diplômé d’une grande école d’ingénieurs complété d’un Master 2 en finance quantitative.
• Solide connaissance des mathématiques financières et du calcul stochastique.
• Bonne connaissance des produits dérivés et des modèles associés.

Responsabilités

• Implémenter et valider des modèles de valorisation (ex: Heston, LSV, LMM) et de calcul des risques sur les classes d’actifs.
• Maintenir une documentation adéquate et la librairie de pricing interne.
• Concevoir, challenger et optimiser les méthodes de calibration, de pricing et de mesure des risques (VaR, SIMM, XVA).
• Valider la mise en production des modèles dans les systèmes.
• Anticiper les évolutions de marché et les contraintes règlementaires pour faire évoluer les modèles.

Connaissances

Matlab

Python

R

SQL

Modélisation Risques Marché

Calcul stochastique

Dérivés financiers

Formation

Master 2 en finance quantitative

Diplôme d’ingénieur

Outils

Calypso

Numérix

Bloomberg

Description du poste

CDD - Analyste Quantitatif Risques de Marché et Risques de Contrepartie F/H

Vous êtes expert des produits financiers, de leur valorisation et des calculs de risques ? Vous êtes férus de mathématiques financières et de modélisation de risque ? Vous souhaitez rejoindre une Banque en plein développement pour un CDD de 9 mois. On vous propose de rejoindre une des équipes de la Direction des Risques Financiers de La Banque Postale où vos actions contribueront à vous épanouir et à rendre notre croissance à la fois saine et durable.

Saviez‑vous qu’à La Banque Postale, on a un regard singulier sur notre métier ? Peut‑être parce que notre jeunesse fait de nous une banque avec des convictions. Une banque qui croit vraiment que la finance a un sens, qu’elle joue un vrai rôle sociétal.

D’ailleurs, on accompagne plus d’un million de clients financièrement fragiles et on est la 1 ère banque mondiale en matière de RSE grâce nos actions en faveur d’une finance durable.

Notre jeunesse nous rend aussi conquérants. A raison ! Notre Groupe Banque/Assurance accompagne plus de 20 millions de clients, ce qui fait de nous le 3 ème groupe du secteur en France.

Et, comme tous les jeunes, on bouillonne d’idées et de projets innovants pour continuer à nous développer, avec toujours le même engagement vis-à-vis de nos collaborateurs : leur offrir toutes les conditions pour s’étonner.

Maintenant qu’on se connaît, on vous en dit plus sur le poste ?

Vous partagez nos convictions ? Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et d’évoluer dans un environnement bienveillant ? Venez travailler au sein du Département des Risques de Marché et d’Investissement, le Pôle Modèles et Méthodologies est responsable de la validation et du suivi des modèles de marché. Il agit donc en tant que seconde ligne de défense sur les modèles dont le Front-Office est propriétaire et en tant que première ligne de défense sur les modèles dont le département des Risques de Marché est propriétaire.

Parmi vos missions au quotidien:

• Implémenter et valider des modèles de valorisation (Heston, LSV, LMM, …) et de calcul des risques sur toutes classes d’actif (Taux, FX, Equity, …)
• Maintenir une documentation adéquate
• Maintenir la librairie de pricing interne à l’équipe
• Concevoir,challenger et optimiser les méthodes de calibration, de pricing et de mesure de risques financiers (VaR, SIMM, XVA…)
• Valider la mise en production des modèles dans les systèmes
• Anticiper les évolutions de marché et contraintes règlementaires pour faire évoluer les modèles

Votre environnement de programmation sera basé principalement sur Matlab, Python.

Quels seront votre salaire et vos avantages ?

Vous disposerez d’un package complet composé d’une partie fixe sur 12 mois, d’une part variable liée à vos résultats et d’un intéressement. Vous bénéficierez également d’une mutuelle avantageuse, du CE de La Banque Postale, de jours de télétravail et vous aurez accès à des formations et à de multiples possibilités d’évolution.

Pour voir si on est fait pour s’entendre, on vous proposera d’abord un entretien avec le manager au cours duquel vous en apprendrez plus sur le poste. Ensuite, vous rencontrerez notre RH pour lui exprimer vos motivations puis vous réaliserez un test de personnalité afin de déterminer vos soft skills. Et si on décide de travailler ensemble, vous suivrez un processus d’intégration digitalisé et personnalisé.

Diplômé d’une grande école d’ingénieurs complété d’un Master 2 dans le domaine de la finance quantitatif, vous justifiez d'une bonne maitrise des mathématiques financières et du calcul stochastique ainsi que d'une bonne connaissance des produits financiers dérivés et des modèles associés.

Avec une expérience de 5 ans, vous avez une connaissance de la modélisation des Risques de Marché et de Contrepartie (VaR, XVA, EEPE…) . Avec une bonne capacité d'analyse et de rédaction, vous maîtrisez les langages de programmation (POO, Matlab, Python, R, SQL, …).

Avec de bonnes connaissances des pratiques de marché et du contexte règlementaire, vous avez une bonne maitrise de l'anglais.La connaissance des Progiciels Calypso, Numérix et Bloomberg est un plus.

Banque citoyenne, La Banque Postale s’engage en faveur de la diversité et de l’égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d’origine sociale ou culturelle, d’orientation sexuelle ou de handicap.

Intitulé de l'offre

CDD - Analyste Quantitatif Risques de Marché et Risques de Contrepartie F/H

Type de contrat

CDD

Publié depuis

5 jours

Région

Île-de-France

Ville

Paris