Analyste Quantitatif Risques de Marché et Risques de Contrepartie F/H

GROUPE LA BANQUE POSTALE; Paris; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

La Banque Postale recherche un Analyste Quantitatif Risques de Marché et Risques de Contrepartie pour rejoindre le département Risques de Marché et d’Investissement, afin de renforcer une équipe dynamique et ambitieuse.

Vous mettrez en œuvre et validez des modèles de valorisation (Heston, LSV, LMM), calibrerez et mesurerez les risques (VaR, SIMM, XVA), et assurerez la production des modèles dans nos systèmes, avec Matlab et Python comme principaux outils.

Qualifications

• Diplôme d’ingénieur ou Master 2 en finance quantitative.
• Expérience significative en risques de marché et contrepartie.
• Maîtrise des mathématiques financières et du calcul stochastique.

Responsabilités

• Implémenter et valider des modèles de valorisation (Heston, LSV, LMM) et de calcul des risques sur toutes classes d’actifs (Taux, FX, Equity)
• Maintenir une documentation adéquate
• Maintenir la librairie de pricing interne à l’équipe
• Concevoir, challenger et optimiser les méthodes de calibration, de pricing et de mesure de risques financiers (VaR, SIMM, XVA)
• Valider la mise en production des modèles dans les systèmes
• Anticiper les évolutions de marché et contraintes réglementaires pour faire évoluer les modèles

Connaissances

Matlab

Python

R

SQL

Anglais

Formation

École d’ingénieur / Master 2 en finance quantitative

Outils

Calypso

Numerix

Bloomberg

Description du poste

Analyste Quantitatif Risques de Marché et Risques de Contrepartie F/H

Vous voulez faire de l'analyse de risques autrement, dans une banque jeune et dynamique, qui conjugue convictions et ambitions ? On vous propose de rejoindre une des équipes de la Direction des Risques Financiers de La Banque Postale où vos actions contribueront à vous épanouir et à rendre notre croissance à la fois saine et durable.

Saviez-vous qu’á La Banque Postale, on a un regard singulier sur notre métier ? Peut-être parce que notre jeunesse fait de nous une banque avec des convictions. Une banque qui croit vraiment que la finance a un sens, qu’elle joue un vrai rôle sociétal.

D’ailleurs, on accompagne plus d’un million de clients financièrement fragiles et on est la 1 ère banque mondiale en matière de RSE grace nos actions en faveur d’une finance durable.

Notre jeunesse nous rend aussi conquérants. A raison ! Notre Groupe Banque/Assurance accompagne plus de 20 millions de clients, ce qui fait de nous le 3 ème groupe du secteur en France.

Et, comme tous les jeunes, on bouillonne d’idées et de projets innovants pour continuer à nous développer, avec toujours le même engagement vis-à-vis de nos collaborateurs : leur offrir toutes les conditions pour s’étonner.

Maintenant qu’on se connaît, on vous en dit plus sur le poste ?

Vous partagez nos convictions ? Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et d’évoluer dans un environnement bienveillant ? Venez travailler à la Direction des Risques Financiers et plus précisément au sein du département des Risques de Marché et d’Investissement où vous mettrçez vos talents au service de nos objectifs.

Parmi vos missions au quotidien:

• Implémenter et valider des modèles de valorisation (Heston, LSV, LMM) et de calcul des risques sur toutes classes d’actif (Taux, FX, Equity)
• Maintenir une documentation adéquate
• Maintenir la librairie de pricing interne à l’héquipe
• Concevoir,challenger et optimiser les méthodes de calibration, de pricing et de mesure de risques financiers (VaR, SIMM, XVA)
• Valider la mise en production des modèles dans les systèmes
• Anticiper les évolutions de marché et contraintes réglementaires pour faire évoluer les modèles

Votre environnement de programmation sera basé principalement sur Matlab, Python.

Quels seront votre salaire et vos avantages ?

Vous disposerez d’un package complet composé d’une partie fixe sur 12 mois, d’une part variable liée à vos résultats et d’un intéressement. Vous bénéficieréz également d’une mutuelle avantageuse, du CE de La Banque Postale, de jours de télétravail et vous aurez accés à des formations et à de multiples possibilités d’expélution.

Pour voir si on est fait pour s’entendre, on vous proposera d’abord un entretien avec le manager au cours duquel vous en apprendrez plus sur le poste. Ensuite, vous rencontrerez notre RH pour lui exprimer vos motivations puis vous réaliserez un test de personnalité afin de déterminer vos soft skills. Et si on décide de travailler ensemble, vous suivrez un processus d’intégration digitalisé et personnalisé.

Issu-e d’une école d’ingénieur et d’un Master 2 dans le domaine de la financequantitatif, vous justifiez de 5 ans d’expérience dans le domaine ainsi qu’une bonne connaissance des prétés de marché et du contexte réglementaire.

Vous connaissez les produits financiers dérivés et des modèles associer ainsi que la modélisation des risques de Marché et de Contrepartie (VaR, XVA, EEPE). Vous avez également une parfaite maîtrise des mathématiques financières et du calcul stochastique.

Avec une bonne capacité d’analyse, de rédaction ainsi qu’une bonne maîtrise d’anglais, vous maîtrisez les langages de programmation (POO, Matlab, Python, R, SQL) . La connaissance des Progiciels Calypso, Numérix et Bloomberg est un plus.

Banque citoyenne, La Banque Postale s’engage en faveur de la dédiversité et de l’égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d’origine sociale ou culturelle, d’orientation sexuelle ou de handicap.