Quant Researcher - Fixed Income H/F

Banque de France; Paris; Sur place; EUR 55 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

La Banque de France recrute un(e) analyste quantitatif pour développer des modèles appliqués aux marchés de taux au sein de l’équipe obligataire.

Le poste couvre la recherche, la génération d’idées, le backtesting et la mise en œuvre opérationnelle des stratégies, en utilisant statistiques et machine learning pour améliorer les outils d’aide à la décision.

Formation Master 2 en finance de marché ou équivalent; autonomie, rigueur et esprit d’équipe requis.

Qualifications

• Formation Master 2 en finance de marché ou équivalente (école d'ingénieur ou statistique/informatique)
• Autonome et rigoureux, bon esprit d'équipe
• Appétence pour la recherche quantitative et les marchés

Responsabilités

• Développer des signaux quantitatifs sur les marchés de fixed income.
• Réaliser des backtests robustes avec analyse out-of-sample et coûts de transaction.
• Contribuer à l’amélioration des outils de recherche et de suivi de portefeuille.

Connaissances

Python

Mathématiques financières

Analyse quantitative

Machine learning

Backtesting

Time series

Formation

Master 2 Finance de marché

École d'ingénieur

Statistiques / Informatique

Description du poste

Type de recrutement:

CDD

Domaine de compétences:

Opérations de marché

Ville:

Paris

Département:

Paris

Description du poste:

Au sein d’une équipe de gestion obligataire intégrée à la salle des marchés, vous participerez au développement de modèles quantitatifs appliqués aux marchés de taux.

Le CDD couvrira l’ensemble du processus de recherche : génération d’idées, construction de signaux, backtesting, analyse des résultats et contribution à la mise en œuvre opérationnelle des stratégies.

Les travaux porteront notamment sur la recherche de signaux de relative value, l’analyse des courbes de taux, la modélisation de régimes de marché, l’utilisation d’outils statistiques ou de machine learning, ainsi que l’amélioration d’outils d’aide à la décision pour la gestion de portefeuille.

Missions principales

• Développer des signaux quantitatifs sur les marchés de fixed income ;
• Tester des stratégies sur divers sous-jacents (courbes, spreads, butterflies, steepeners/flatteners);
• Tester des stratégies de relative value ;
• Utiliser des méthodes statistiques, économétriques ou de machine learning ;
• Réaliser des backtests robustes, incluant analyse out-of-sample, coûts de transaction et drawdowns ;
• Contribuer à l’amélioration des outils de recherche et de suivi de portefeuille.

Profil recherché:

Issue d'une formation Master 2 en finance de marché, école d'ingénieur ou d'une formation en statistique/informatique.

Autonome et rigoureux, vous êtes reconnu pour votre fiabilité et avez un bon esprit d'équipe.

Curieux, vous avez de l'appétence pour la recherche quantitative et les marchés.

Vous avez de bonnes connaissances en mathématiques financières, en analyse quantitative et en développement Python.

Vous disposez d'une bonne capacité à manipuler des séries temporelles financières et à interpréter les résultats de backtest.

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité.

Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.