Fixed Income Quant Researcher: Signals & Backtests

Banque de France; Paris; Sur place; EUR 42 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Banque de France recherche un analyste quantitatif pour participer au développement de signaux sur les marchés de taux et à la mise en œuvre opérationnelle des stratégies.

Vous aurez une formation Master 2 en finance de marché ou équivalent, et une forte appétence pour les méthodes statistiques, l'économétrie et le machine learning. Poste à Paris, CDI temporaire CDD dans l'équipe de la salle des marchés.

Qualifications

• Formation supérieure en finance de marché ou équivalent.
• Autonomie et rigueur, esprit d'équipe.
• Bonne maîtrise des maths financières et du développement Python.

Responsabilités

• Développer des signaux quantitatifs sur les marchés de taux.
• Tester des stratégies sur sous-jacents (courbes, spreads, butterflies).
• Réaliser des backtests robustes et interpréter les résultats.
• Améliorer les outils de recherche et le suivi de portefeuille.

Connaissances

Python

Mathématiques financières

Analyse quantitative

Statistiques

Économétrie

Machine learning

Séries temporelles

Formation

Master 2 en finance de marché

École d'ingénieur

Formation en statistique/informatique

Outils

Pandas

NumPy

Scikit-learn

Backtesting frameworks

Description du poste

Banque de France recherche un analyste quantitatif pour participer au développement de signaux sur les marchés de taux et à la mise en œuvre opérationnelle des stratégies.

Vous aurez une formation Master 2 en finance de marché ou équivalent, et une forte appétence pour les méthodes statistiques, l'économétrie et le machine learning. Poste à Paris, CDI temporaire CDD dans l'équipe de la salle des marchés.