Consultant(e) Senior IT Quant

Levata Canada; Salles; Sur place; EUR 70 000 - 120 000; Plein temps

Résumé du poste

Levata Canada recherche un/une Consultant(e) Senior avec compétence IT Quant et connaissance en finance de marché pour travailler au sein de l’équipe Market DATA, contribuant à la mise en place d’un nouveau framework de calcul de risque de marché.

Mission: développer un outil industriel en Python pour recalibration de modèles de taux et proposer un data model pour les données Fixed Income, tout en participant aux sujets data (courbes de taux, stripping, contribution). Anglais requis.

Qualifications

• Diplômé(e) d’une École d’Ingénieur avec une spécialisation en Finance ou d’un équivalent, vous avez une bonne connaissance des produits financiers et en mathématiques financières
• Vous bénéficiez d’une expérience significative de 7 ans minimum en finance de marché
• Vous justifiez d’une expérience réussie en développement dans un environnement Front-Office ou en Direction des Risques
• Pour ce poste, la maîtrise de Python et de C++ est indispensable
• La connaissance de C# constitue un plus
• Vous parlez anglais

Responsabilités

• La mise en place d’un outil industriel en Python permettant la recalibration à la demande de modèles de taux (type SABR) pour générer des times-series de données de taux
• La réflexion et la proposition de data model pour des données Fixed Income
• La contribution aux divers sujets de l’équipe relatifs aux data (construction des courbes de taux, instruments utilisés pour le stripping, outil de contribution)

Connaissances

Python

C++

Gestion de projet

Rédaction technique

Anglais

Formation

École d’Ingénieur - spécialisation Finance

Description du poste

Nous recherchons un(e) Consultant(e) Senior avec une compétence en IT Quant (H/F), sachant travailler en mode projet, et ayant des compétences rédactionnelles. Dans le cadre de cette mission, vous êtes rattaché(e) à l’équipe Market DATA qui contribue aux travaux ayant pour objectif de mettre en place un nouveau framework de calcul de risque de marché.

Mission

• La mise en place d’un outil industriel en Python permettant la recalibration à la demande de modèles de taux (type SABR) pour générer des times-series de données de taux
• La réflexion et la proposition de data model pour des données Fixed Income
• La contribution aux divers sujets de l’équipe relatifs aux data (construction des courbes de taux, instruments utilisés pour le stripping, outil de contribution)

Profil

• Diplômé(e) d’une École d’Ingénieur avec une spécialisation en Finance ou d’un équivalent, vous avez une bonne connaissance des produits financiers et en mathématiques financières
• Vous bénéficiez d’une expérience significative de 7 ans minimum en finance de marché
• Vous justifiez d’une expérience réussie en développement dans un environnement Front-Office ou en Direction des Risques
• Pour ce poste, la maîtrise de Python et de C++ est indispensable
• La connaissance de C# constitue un plus
• Vous parlez anglais