Quant expérimenté(e) H/F (Ref MMO-0512)

ALFIC; Saint-Ouen-l'Aumône; On-site; EUR 50,000 - 70,000; Full time

Job summary

Une entreprise de finance recherche un analyste quantitatif pour développer une librairie financière utilisée pour le pricing de produits dérivés Taux. Le candidat idéal est diplômé d'une grande école d'ingénieur ou d'un 3ème cycle universitaire avec un Master en Finance Quantitative et possède une première expérience dans des modèles de valorisation. Les compétences en C++ ou C# sont également requises.

Qualifications

• Diplômé d’une grande école d’ingénieur et/ou d’un 3ème cycle universitaire.
• Première expérience similaire appréciée.
• Connaissances des modèles de valorisation des produits dérivés de Taux.

Responsibilities

• Conception et développement d’une librairie financière pour le pricing de produits dérivés.
• Étude et optimisation des modèles de valorisation existants.

Skills

Modèles de valorisation

Programmation Orientée Objet

C++

C#

VaR

FRTB

Education

Master en Finance Quantitative

Job description

Overview

Pour accompagner notre client grande BFI de la place parisienne, nous recherchons un analyste quantitatif sur les dérivés de Taux.

Responsibilities

Vous participerez à la conception et au développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et aux calculs d’indicateurs de risque.

Vous participerez également à l’étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation.

Qualifications

Diplômé d’une grande école d’ingénieur et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative.

• Vous avez une première expérience similaire
• Vous connaissez bien les modèles de valorisation des produits dérivés de Taux
• Vous avez de bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# en particulier
• Vous connaissez quelques indicateurs des risques VaR, FRTB, …

Personality traits

Au-delà des compétences techniques ou fonctionnelles de nos collaborateurs, nous attachons une très grande importance à la personnalité de chacun. Ouverture aux autres, qualités de contact, sens du travail en équipe, enthousiasme et énergie, générosité et sens de l’engagement.