Quant Researcher - Fixed Income H/F

Banque de France; Paris; Sur place; EUR 42 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Banque de France recherche un analyste quantitatif pour participer au développement de signaux sur les marchés de taux et à la mise en œuvre opérationnelle des stratégies.

Vous aurez une formation Master 2 en finance de marché ou équivalent, et une forte appétence pour les méthodes statistiques, l'économétrie et le machine learning. Poste à Paris, CDI temporaire CDD dans l'équipe de la salle des marchés.

Qualifications

• Formation supérieure en finance de marché ou équivalent.
• Autonomie et rigueur, esprit d'équipe.
• Bonne maîtrise des maths financières et du développement Python.

Responsabilités

• Développer des signaux quantitatifs sur les marchés de taux.
• Tester des stratégies sur sous-jacents (courbes, spreads, butterflies).
• Réaliser des backtests robustes et interpréter les résultats.
• Améliorer les outils de recherche et le suivi de portefeuille.

Connaissances

Python

Mathématiques financières

Analyse quantitative

Statistiques

Économétrie

Machine learning

Séries temporelles

Formation

Master 2 en finance de marché

École d'ingénieur

Formation en statistique/informatique

Outils

Pandas

NumPy

Scikit-learn

Backtesting frameworks

Description du poste

Type de recrutement : CDDDomaine de compétences :Opérations de marchéVille :ParisDépartement :ParisDescription du poste:Au sein d’une équipe de gestion obligataire intégrée à la salle des marchés, vous participerez au développement de modèles quantitatifs appliqués aux marchés de taux.Le CDD couvrira l’ensemble du processus de recherche : génération d’idées, construction de signaux, backtesting, analyse des résultats et contribution à la mise en œuvre opérationnelle des stratégies.Les travaux porteront notamment sur la recherche de signaux de relative value, l’analyse des courbes de taux, la modélisation de régimes de marché, l’utilisation d’outils statistiques ou de machine learning, ainsi que l’amélioration d’outils d’aide à la décision pour la gestion de portefeuille.Missions principalesDévelopper des signaux quantitatifs sur les marchés de fixed income ;Tester des stratégies sur divers sous-jacents (courbes, spreads, butterflies, steepeners/flatteners);Tester des stratégies de relative value ;Utiliser des méthodes statistiques, économétriques ou de machine learning ;Réaliser des backtests robustes, incluant analyse out-of-sample, coûts de transaction et drawdowns ;Contribuer à l’amélioration des outils de recherche et de suivi de portefeuille.Profil recherché:Issue d'une formation Master 2 en finance de marché, école d'ingénieur ou d'une formation en statistique/informatique.Autonome et rigoureux, vous êtes reconnu pour votre fiabilité et avez un bon esprit d'équipe.Curieux, vous avez de l'appétence pour la recherche quantitative et les marchés.Vous avez de bonnes connaissances en mathématiques financières, en analyse quantitative et en développement Python.Vous disposez d'une bonne capacité à manipuler des séries temporelles financières et à interpréter des résultats de backtest. La Banque de France est une institution socialement responsable , attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité.Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.Contactez nos ambassadeurs My job glasses