Ingénieur IT Quant – Pricing Fixed Income (H/F)

Algofi; Paris; On-site; EUR 50,000 - 70,000; Full time

Job summary

Algofi, leader dans le secteur de la finance, recherche un Ingénieur IT Quant à Paris pour développer et optimiser des librairies de pricing sur des produits Fixed Income. Vous travaillerez principalement sur la conception et l'implémentation de nouveaux modèles tout en collaborant avec des équipes R&D et Front Office.

Le candidat idéal possède un diplôme d'ingénieur ou un Master en ingénierie financière et une expérience significative en développement C++ ou C#. Une solide connaissance des produits financiers est également requise.

Qualifications

• Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou titulaire d’un Master en ingénierie financière.
• Expérience significative en développement C++ ou C#, idéalement dans un contexte Front-Office.
• Solides connaissances en produits financiers (taux, crédit, change) et en mathématiques financières.

Responsibilities

• Développer de nouveaux modèles de pricing dans la librairie de valorisation.
• Améliorer les fonctionnalités existantes, notamment les analyses de risque.
• Participer à la conception technique et à l’implémentation des solutions.

Skills

Développement C++

Programmation orientée objet

Analyse de risque

Connaissances en produits financiers

Education

Diplôme d’école d’ingénieur ou Master en ingénierie financière

Job description

Ingénieur IT Quant – Pricing Fixed Income (H/F)

Descriptif du poste

Vous êtes passionné(e) par les mathématiques financières, le développement orienté objet et les environnements Front-Office exigeants ?

Rejoignez un grand acteur de la finance de marché basé à Paris en tant qu’Ingénieur IT Quant, pour contribuer au développement et à l’optimisation des librairies de pricing sur les produits de taux.

Votre rôle :

Au sein d’une équipe spécialisée dans le pricing des produits Fixed Income, en lien étroit avec les équipes R&D, vous serez chargé(e) de :

• Développer de nouveaux modèles de pricing dans la librairie de valorisation
• Améliorer les fonctionnalités existantes, notamment les analyses de risque et les logiques de pricing
• Participer à la conception technique et à l’implémentation des solutions
• Travailler en étroite collaboration avec les équipes Front Office, Risques et Quan

Environnement Technique et Fonctionnel :

• Thématiques fonctionnelles : Produits Taux, Change, Crédit, Analyse de risque, Modèles de valorisation
• Collaboration forte avec les équipes de recherche quantitative et les utilisateurs métiers

Profil recherché

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou titulaire d’un Master en ingénierie financière

Expérience significative en développement C++ ou C#, idéalement dans un contexte Front-Office ou en tant qu’IT Quant

Bonne maîtrise de la programmation orientée objet

Solides connaissances en produits financiers (taux, crédit, change) et en mathématiques financières