Fixed Income Quant Researcher in Paris

Banque de France; Paris; Sur place; EUR 55 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

La Banque de France recrute un(e) analyste quantitatif pour développer des modèles appliqués aux marchés de taux au sein de l’équipe obligataire.

Le poste couvre la recherche, la génération d’idées, le backtesting et la mise en œuvre opérationnelle des stratégies, en utilisant statistiques et machine learning pour améliorer les outils d’aide à la décision.

Formation Master 2 en finance de marché ou équivalent; autonomie, rigueur et esprit d’équipe requis.

Qualifications

• Formation Master 2 en finance de marché ou équivalente (école d'ingénieur ou statistique/informatique)
• Autonome et rigoureux, bon esprit d'équipe
• Appétence pour la recherche quantitative et les marchés

Responsabilités

• Développer des signaux quantitatifs sur les marchés de fixed income.
• Réaliser des backtests robustes avec analyse out-of-sample et coûts de transaction.
• Contribuer à l’amélioration des outils de recherche et de suivi de portefeuille.

Connaissances

Python

Mathématiques financières

Analyse quantitative

Machine learning

Backtesting

Time series

Formation

Master 2 Finance de marché

École d'ingénieur

Statistiques / Informatique

Description du poste

La Banque de France recrute un(e) analyste quantitatif pour développer des modèles appliqués aux marchés de taux au sein de l’équipe obligataire.

Le poste couvre la recherche, la génération d’idées, le backtesting et la mise en œuvre opérationnelle des stratégies, en utilisant statistiques et machine learning pour améliorer les outils d’aide à la décision.

Formation Master 2 en finance de marché ou équivalent; autonomie, rigueur et esprit d’équipe requis.