Ingénieur Quantitatif Financier – ALM et Risques

Groupe BPCE; Paris; Sur place; EUR 90 000 - 120 000; Plein temps

Résumé du poste

BPCE SA, acteur majeur du Groupe BPCE, recherche un Ingénieur Quantitatif Financier pour rejoindre le pôle Modèles & Data et soutenir le pilotage ALM Groupe. Vous aurez en charge la construction et le calibrage des modèles utilisés pour la gestion actif-passif, et vous interviendrez en lien étroit avec les autres départements ALM.

Profil: formation d’ingénieur ou diplôme équivalent, plus de 5 ans d’expérience en modélisation ALM ou risques bancaires, et maîtrise de SAS, Python et R.

Qualifications

• Bonne connaissance des techniques de modélisation statistiques et probabilistes utilisées en ALM.
• Maîtrise de SAS, Python et R et expérience en gestion de projets.
• Capacité à travailler en équipe et bonne pédagogie et communication.
• Plus de 5 ans d'expérience en modélisation ALM ou risques bancaires, avec expérience en calculs stochastiques.

Responsabilités

• Construction et calibrage des modèles et conventions ALM du Groupe.
• Suivi backtesting et sensibilité des paramètres des modèles.
• Analyse de données pour anticiper les évolutions et risques climatiques et digitalisation.
• Réalisation d'études méthodologiques en lien avec les départements ALM.
• Calcul du montant des provisions épargne logement.
• Communication pédagogique sur les modèles auprès des responsables GAP et des audits.

Connaissances

Modélisation statistique

Modélisation probabiliste

Gestion de projets

Communication orale

Communication écrite

Travail en équipe

Formation

École d'ingénieur (X, Centrale, Mines, ENSAE, ENSAI, ISUP...)

M2 ou doctorat à dominante mathématique et statistique

Outils

SAS

Python

R

Description du poste

BPCE SA, acteur majeur du Groupe BPCE, recherche un Ingénieur Quantitatif Financier pour rejoindre le pôle Modèles & Data et soutenir le pilotage ALM Groupe. Vous aurez en charge la construction et le calibrage des modèles utilisés pour la gestion actif-passif, et vous interviendrez en lien étroit avec les autres départements ALM.

Profil: formation d’ingénieur ou diplôme équivalent, plus de 5 ans d’expérience en modélisation ALM ou risques bancaires, et maîtrise de SAS, Python et R.