Ingénieur quantitatif H/F

Groupe BPCE; Paris; Hybrid; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

BPCE SA définit les orientations stratégiques du groupe et des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. En tant qu’organe central, il coordonne les politiques commerciales et représente le groupe dans les instances réglementaires.

BPCE SA assure liquidité, solvabilité, risques et contrôle interne, offrant une vision transversale et stimulant ses 3 500 collaboratrices et collaborateurs. Au sein de la direction GAP Groupe et du pôle Modèles, Dispositif et Pilotage, l’Ingénieur Quantitatif

Qualifications

• Bonne connaissance des techniques de modélisation ALM et des risques bancaires.
• Maîtrise des outils SAS, Python et R.
• Plus de 5 ans d'expérience en modélisation ALM ou en modélisation des risques bancaires.

Responsibilities

• Construire et calibrer les modèles utilisés dans le cadre de la gestion actif-passif du Groupe (taux, liquidité, remboursements anticipés, PEL/CEL).
• Suivre (backtesting, sensibilité des paramètres) et adapter les modèles dans le temps.
• Analyser les données pour appréhender les évolutions futures, notamment liées aux risques climatiques et à la digitalisation.
• Réaliser des études méthodologiques avec les autres départements de l’ALM pour améliorer les outils de mesure et d’encadrement.
• Calculer le montant des provisions épargne logement.
• Travailler en lien étroit avec la gestion et assurer le déploiement des modèles dans les SI de l’ALM et communiquer sur leurs paramètres.

Skills

Modélisation statistique

Modélisation probabiliste

Gestion de projets

Communication orale

Pédagogie

Education

Diplôme d'ingénieur (X/Centrale/Mines/ENSAE/ENSAI/ISUP) ou Master 2/doctorat en maths et stats

Tools

SAS

Python

R

Job description

BPCE SA définit les orientations stratégiques du groupe et des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. En tant qu’organe central, il coordonne les politiques commerciales et représente le groupe et ses réseaux dans les instances réglementaires. BPCE SA prend également toute mesure utile pour garantir la liquidité et la solvabilité du groupe, la maîtrise de ses risques et son contrôle interne.
Les missions remplies par BPCE offrent une vision transversale des enjeux économiques, stratégiques et humains du Groupe BPCE et créent ainsi un environnement toujours plus stimulant pour ses 3 500 collaboratrices et collaborateurs. Fiers de notre nature coopérative et de notre engagement sociétal, nous œuvrons au quotidien pour permettre à nos clients et à nos équipes de concrétiser leurs projets en toute confiance.

Poste et missions

Au sein de la direction GAP Groupe et du pôle Modèles, Dispositif et Pilotage, le service Modèles & Data construit les modèles quantitatifs nécessaires au pilotage ALM Groupe et apporte son expertise quantitative de manière transverse au département ALM Groupe ou à la filière ALM Groupe.

Dans le cadre de sa mission l’Ingénieur Quantitatif Financier aura en charge de :

• La construction et le calibrage des modèles et conventions utilisés dans le cadre de la gestion actif passif du Groupe (taux, liquidité, remboursements anticipés, PEL/CEL)
• Le suivi (backtesting, sensibilité des paramètres) et l’adaptation des modèles dans le temps
• L’analyse de data permettant d’appréhender les evolutions futures et notamment en lien avec les evolutions des risques climatiques et digitalisation
• la réalisation, en lien avec les autres départements de I''ALM, des études méthodologiques visant à améliorer les outils de mesure et d''encadrement existants
• Le calcul du montant des provisions épargne logement

En complément :

• Travailler en lien étroit avec la gestion et s’assurer de la capacité effective de déployer les modèles dans les SI de l’ALM et de communiquer et vérifier la mise à jour de leurs paramètres
• Communiquer de manière pédagogique sur les modèles auprès des responsables GAP, de la filière GAP ainsi qu’auprès des différentes instances d’audit

Profil et compétences requises

Vous avez une bonne connaissance des techniques de modélisations statistiques et probabilistes utilisées en ALM ainsi que de l''environnement de la gestion actif passif et des textes réglementaires y afférents.

Votre maitrise des logiciels de modélisation (SAS, Python, R) et des techniques de gestion de projets, votre capacité à travailler en équipe, votre bon sens de la pédagogie et votre bonne communication orale et écrite sont des atouts pour réussir dans la mission.

De formation Ecole d''ingénieur (X, Centrale, Mines, ENSAE, ENSAI, ISUP...) ou M2 ou doctorat à dominante mathématique et statistique, vous justifiez idéalement de plus de 5 ans d''expérience en modélisation ALM ou en modélisation des risques bancaires, avec une expérience souhaitée en calculs stochastiques.

• Anglais bilingue indispensable (écrit et oral).
• Une expérience sur les métiers de gestion ALM serait un plus

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