Ingénieur quantitatif H/F

Groupe BPCE; Paris; Sur place; EUR 90 000 - 120 000; Plein temps

Résumé du poste

BPCE SA, acteur majeur du Groupe BPCE, recherche un Ingénieur Quantitatif Financier pour rejoindre le pôle Modèles & Data et soutenir le pilotage ALM Groupe. Vous aurez en charge la construction et le calibrage des modèles utilisés pour la gestion actif-passif, et vous interviendrez en lien étroit avec les autres départements ALM.

Profil: formation d’ingénieur ou diplôme équivalent, plus de 5 ans d’expérience en modélisation ALM ou risques bancaires, et maîtrise de SAS, Python et R.

Qualifications

• Bonne connaissance des techniques de modélisation statistiques et probabilistes utilisées en ALM.
• Maîtrise de SAS, Python et R et expérience en gestion de projets.
• Capacité à travailler en équipe et bonne pédagogie et communication.
• Plus de 5 ans d'expérience en modélisation ALM ou risques bancaires, avec expérience en calculs stochastiques.

Responsabilités

• Construction et calibrage des modèles et conventions ALM du Groupe.
• Suivi backtesting et sensibilité des paramètres des modèles.
• Analyse de données pour anticiper les évolutions et risques climatiques et digitalisation.
• Réalisation d'études méthodologiques en lien avec les départements ALM.
• Calcul du montant des provisions épargne logement.
• Communication pédagogique sur les modèles auprès des responsables GAP et des audits.

Connaissances

Modélisation statistique

Modélisation probabiliste

Gestion de projets

Communication orale

Communication écrite

Travail en équipe

Formation

École d'ingénieur (X, Centrale, Mines, ENSAE, ENSAI, ISUP...)

M2 ou doctorat à dominante mathématique et statistique

Outils

SAS

Python

R

Description du poste

Description de l'entreprise

BPCE SA définit les orientations stratégiques du groupe et des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. En tant qu’organe central, il coordonne les politiques commerciales et représente le groupe et ses réseaux dans les instances réglementaires. BPCE SA prend également toute mesure utile pour garantir la liquidité et la solvabilité du groupe, la maîtrise de ses risques et son contrôle interne.

Les missions remplies par BPCE offrent une vision transversale des enjeux économiques, stratégiques et humains du Groupe BPCE et créent ainsi un environnement toujours plus stimulant pour ses 3 500 collaboratrices et collaborateurs. Fiers de notre nature coopérative et de notre engagement sociétal, nous œuvrons au quotidien pour permettre à nos clients et à nos équipes de concrétiser leurs projets en toute confiance.

Poste et missions

Au sein de la direction GAP Groupe et du pôle Modèles, Dispositif et Pilotage, le service Modèles & Data construit les modèles quantitatifs nécessaires au pilotage ALM Groupe et apporte son expertise quantitative de manière transverse au département ALM Groupe ou à la filière ALM Groupe.

Dans le cadre de sa mission l’Ingénieur Quantitatif Financier aura en charge de :

• La construction et le calibrage des modèles et conventions utilisés dans le cadre de la gestion actif passif du Groupe (taux, liquidité, remboursements anticipés, PEL/CEL)
• Le suivi (backtesting, sensibilité des paramètres) et l’adaptation des modèles dans le temps
• L’analyse de data permettant d’appréhender les évolutions futures et notamment en lien avec les évolutions des risques climatiques et digitalisation
• la réalisation, en lien avec les autres départements de I''ALM, des études méthodologiques visant à améliorer les outils de mesure et d''encadrement existants
• Le calcul du montant des provisions épargne logement

En complément :

• Travailler en lien étroit avec la gestion et s’assurer de la capacité effective de déployer les modèles dans les SI de l’ALM et de communiquer et vérifier la mise à jour de leurs paramètres
• Communiquer de manière pédagogique sur les modèles auprès des responsables GAP, de la filière GAP ainsi qu’auprès des différentes instances d’audit

Profil et compétences requises

Vous avez une bonne connaissance des techniques de modélisations statistiques et probabilistes utilisées en ALM ainsi que de l''environnement de la gestion actif passif et des textes réglementaires y afférents.

Votre maitrise des logiciels de modélisation (SAS, Python, R) et des techniques de gestion de projets, votre capacité à travailler en équipe, votre bon sens de la pédagogie et votre bonne communication orale et écrite sont des atouts pour réussir dans la mission.

De formation Ecole d''ingénieur (X, Centrale, Mines, ENSAE, ENSAI, ISUP...) ou M2 ou doctorat à dominante mathématique et statistique, vous justifiez idéalement de plus de 5 ans d''expérience en modélisation ALM ou en modélisation des risques bancaires, avec une expérience souhaitée en calculs stochastiques.

• Anglais bilingue indispensable (écrit et oral).
• Une expérience sur les métiers de gestion ALM serait un plus