Ingénieur quantitatif ALM & Modèles Financiers

Groupe BPCE

Paris

Hybride

EUR 90 000 - 130 000

Plein temps

Il y a 5 jours

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Résumé du poste

BPCE SA définit les orientations stratégiques du groupe et des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. En tant qu’organe central, il coordonne les politiques commerciales et représente le groupe dans les instances réglementaires.

BPCE SA assure liquidité, solvabilité, risques et contrôle interne, offrant une vision transversale et stimulant ses 3 500 collaboratrices et collaborateurs. Au sein de la direction GAP Groupe et du pôle Modèles, Dispositif et Pilotage, l’Ingénieur Quantitatif

Qualifications

Bonne connaissance des techniques de modélisation ALM et des risques bancaires.
Maîtrise des outils SAS, Python et R.
Plus de 5 ans d'expérience en modélisation ALM ou en modélisation des risques bancaires.

Responsabilités

Construire et calibrer les modèles utilisés dans le cadre de la gestion actif-passif du Groupe (taux, liquidité, remboursements anticipés, PEL/CEL).
Suivre (backtesting, sensibilité des paramètres) et adapter les modèles dans le temps.
Analyser les données pour appréhender les évolutions futures, notamment liées aux risques climatiques et à la digitalisation.
Réaliser des études méthodologiques avec les autres départements de l’ALM pour améliorer les outils de mesure et d’encadrement.
Calculer le montant des provisions épargne logement.
Travailler en lien étroit avec la gestion et assurer le déploiement des modèles dans les SI de l’ALM et communiquer sur leurs paramètres.