Analyste quantitatif ALM H/F

Crédit Agricole Group; Massy; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande institution financière recherche un(e) Analyste Quantitatif pour intégrer l'équipe ALM à Massy. Le candidat idéal doit posséder une solide expérience en modélisation ALM et être orienté data. Les responsabilités clés comprennent la conception de modèles ALM pour de nouveaux produits et le développement de modèles de risque. Des déplacements occasionnels sont à prévoir, et le candidat devra démontrer une capacité d'adaptation et de proactivité au sein de l'équipe.

Qualifications

• Expérience en modélisation ALM.
• Capacité à travailler en équipe avec de bonnes compétences relationnelles.
• Excellence en méthodologie et organisation.

Responsabilités

• Concevoir et mettre en place des modèles ALM pour de nouveaux produits.
• Développer des modèles pour les actifs de CACF France.
• Être le référent sur la modélisation des risques ALM.

Connaissances

Modélisation ALM

Développement de modèles financiers

Python

Machine learning

Communication

Outils

Logiciels de data science

Description du poste

Au sein de la Direction Financière du Groupe CAPFM, vous intégrerez l'équipe ALM du Corporate Center, dont la mission est d'assurer le suivi et le pilotage des risques financiers structurels (taux, liquidité, change) du Groupe CAPFM et de CACF SA.

Dans un environnement en forte évolution, marqué par le développement de nouvelles activités de collecte clientèle, nous renforçons notre équipe ALM afin de concevoir, développer et améliorer les modèles en risque de taux et liquidité des produits proposés par CAPFM.

Nous recherchons un(e) Analyste Quantitatif rigoureux(se), orienté(e) data et motivé(e), disposant d’une solide expérience en modélisation ALM et d’une réelle appétence pour le développement de modèles de risques financiers.

Responsabilités

• Conception et mise en place des modèles ALM associés aux nouveaux produits de collecte de CAPFM
• Développement et amélioration des modèles associés aux actifs commerciaux de CACF France en exploitant les bases de données granulaires
• Rôle de référent auprès des autres filiales du Groupe CAPFM sur la modélisation des risques ALM
• Implémentation de modèles statistiques pour prédire le comportement clientèle (exercice de l'option de remboursements anticipés, écoulement des dépôts, tirage du hors-bilan…)
• Backtests et mise à jour des modèles existants en prenant en compte l'évolution de l'environnement économique et financier
• Backtests de la MNI projetée afin d’évaluer la performance du business model
• Mesure des impacts des modèles dans les métriques ALM en coordination avec le métier ALM
• Documentation des travaux réalisés et présentation des résultats aux différentes parties prenantes
• Contribution à l'animation du réseau des modélisateurs ALM du Groupe Crédit Agricole

Veille technologique de l'équipe

• Tests de packages Python
• Tests de nouveaux algorithmes de machine learning et/ou intelligence artificielle
• Tests de nouveaux logiciels de data science
• Présentations d'articles académiques

Qualités requises

• Vous êtes méthodique, rigoureux et avez des qualités d’organisation
• Vous avez une expérience réussie de travail en équipe : bon relationnel et bonne communication
• Vous êtes curieux, dynamique, avec une capacité d’adaptation aux changements
• Vous êtes force de proposition et savez prendre des initiatives

Mobilité

Déplacement: Occasionnels