Analyste Quant ALM

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility; Paris; Hybride; EUR 85 000 - 110 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility recherche un Analyste Quantitatif ALM pour concevoir et développer des modèles de risque taux et liquidité, en alignement avec les objectifs du Corporate Center CAPFM.

Vous travaillerez en autonomie sur des sujets techniques complexes, avec backtesting et collaboration étroite avec les équipes métier ALM et commerciales, dans un cadre hybride basé à Massy avec télétravail partiel.

Qualifications

• Excellente maîtrise des mathématiques financières et des modèles quantitatifs ALM.
• Bon niveau en Python et en data science.
• Anglais courant requis pour échanges techniques et documentation.

Responsabilités

• Concevoir et développer des modèles ALM pour les nouveaux produits CAPFM.
• Réaliser backtests et analyses de risques taux et liquidité.
• Collaborer avec les équipes ALM et commerciales.
• Participer à l’animation du réseau des modélisateurs ALM du Groupe Crédit Agricole.
• Documenter les travaux et présenter les résultats aux parties prenantes.

Connaissances

Mathématiques financières

Python

Anglais

Outils

Python

Description du poste

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, filiale 100% du Groupe Crédit Agricole, est spécialiste du financement aux particuliers et fournisseur d’accès à toutes les solutions de mobilités en Europe.

Il distribue en direct, sur le lieu de vente ou les plateformes e-commerce de ses partenaires, une gamme étendue de solutions de financement – crédit amortissable, crédit renouvelable, leasing et rachat de crédit - avec des services associés dont les assurances, des solutions de paiement fractionné et des services dédiés à la mobilité, avec pour objectif de répondre aux enjeux de transition énergétique dans la mobilité, l’habitat et la consommation.

Au sein de la Direction Financière du Groupe CAPFM, vous intégrerez l'équipe ALM du Corporate Center, dont la mission est d'assurer le suivi et le pilotage des risques financiers structurels (taux, liquidité, change) du Groupe CAPFM et de CACF SA.

Dans un environnement en forte évolution, marqué par le développement de nouvelles activités de collecte clientèle, ce poste est créé au sein du pôle de modélisation ALM afin de concevoir, développer et améliorer les modèles en risque de taux et de liquidité des produits proposés par CAPFM. Le titulaire sera, dans un premier temps, l’unique ressource dédiée à cette activité de modélisation et aura la responsabilité de structurer et de mettre en place les modèles attendus.

Nous recherchons un(e) Analyste Quantitatif rigoureux(se), orienté(e) data et motivé(e), disposant d’une solide expérience en modélisation ALM et d’une réelle appétence pour le développement de modèles de risques financiers. Compte tenu du caractère nouveau et structurant du poste, le candidat devra être capable de prendre en charge les sujets de manière autonome, depuis leur cadrage jusqu’à leur mise en œuvre, tout en mobilisant les parties prenantes nécessaires.

Vous jouerez un rôle clé dans la conception et la mise en place, en collaboration étroite avec les équipes métier ALM et commerciales d’un nouveau cadre robuste et performant, incluant le backtesting de performance financière du business model.

Vous contribuerez aux sujets quantitatifs spécifiques suivantes :

• Conception et mise en place des modèles ALM associés aux nouveaux produits de collecte de CAPFM,
• Développement et amélioration des modèles associés aux actifs commerciaux de CACF France en exploitant les bases de données granulaires,
• Rôle de référent auprès des autres filiales du Groupe CAPFM sur la modélisation des risques ALM,
• Implémentation de modèles statistiques pour prédire le comportement clientèle (exercice de l'option de remboursements anticipés, écoulement des dépôts, tirage du hors-bilan,…),
• Backtests et mise à jour des modèles existants en prenant en compte l'évolution de l'environnement économique et financier,
• Backtests de la MNI projetée afin d’évaluer la performance du business model,
• Mesure des impacts des modèles dans les métriques ALM en coordination avec le métier ALM,
• Documentation des travaux réalisés et présentation des résultats aux différentes parties prenantes,
• Contribution à l'animation du réseau des modélisateurs ALM du Groupe Crédit Agricole.

Vous contribuerez à la veille technologique de l'équipe :

• Tests de packages Python,
• Tests de nouveaux algorithmes de machine learning et/ou intelligence artificielle,
• Tests de nouveaux logiciels de data science,
• Présentations d'articles académiques

Au-delà de vos compétences métier, vous disposez des qualités suivantes :

• Vous êtes méthodique, rigoureux et avez des qualités d’organisation
• Vous avez une expérience réussie de travail en équipe : bon relationnel et bonne communication
• Vous êtes curieux, dynamique, avec une capacité d’adaptation aux changements
• Vous êtes force de proposition et savez prendre des initiatives
• Vous savez structurer un domaine en construction, prioriser les travaux et conduire les sujets avec un haut niveau d’autonomie
• Déplacement : Occasionnels
• Expérience : Solide expérience en modélisation ALM

Compétences clés recherchées :

Excellent niveau en mathématiques financières

Bon niveau de programmation en Python

Maîtrise de l'anglais

- Compétences comportementales :

Capacité d'analyse et de synthèse

Capacité à travailler en équipe

Capacité d'adaptation

Qualités rédactionnelles

Localisation : Massy avec possibilité télétravail 2 à 3 jours/semaine