Consultant Quant Crédit - Senior

Exiompartners; Paris; On-site; EUR 85,000 - 125,000; Full time

Job summary

Exiompartners recherche un Consultant Senior – Risque de crédit pour intervenir sur des missions de modélisation statistique et d’analyse quantitative dans le secteur assurantiel et financier. Vous contribuerez à la mise en œuvre des modèles internes et IFRS 9 et encadrerez des consultants juniors.

Vous développerez des outils internes en Python/R, participerez à des projets de R&D et soutiendrez les activités de gouvernance des modèles, tout en apportant une rigueur analytique et une forte

Qualifications

• Diplômé(e) d’un bac+5 d’ingénieur ou Master spécialisé en mathématiques financières, statistiques ou actuariat.
• Maîtrise du français à l’écrit et à l’oral et anglais professionnel.
• Au moins 3 ans d’expérience en risque de crédit.
• Maîtrise des outils informatiques et des langages de programmation listés.

Responsibilities

• Réaliser la modélisation des risques de crédit (PD, LGD, EAD) et backtesting.
• Conduire les modélisations IFRS 9 et analyse de portefeuilles.
• Développer des outils d’analyse en Python ou R et contribuer au ML.
• Produire rapports, notes techniques et supports de gouvernance des modèles.
• Superviser les consultants juniors et participer au développement commercial.

Skills

Risque de crédit

Analyse statistique

Machine learning

Gestion d'équipe

Anglais professionnel

Rigueur analytique

Esprit d'équipe

Education

Bac+5 en Mathématiques financières

Master en mathématiques financières

Tools

C++

C#

Python

VBA

SAS

R

Job description

Rejoignez une véritable aventure entrepreneuriale ! Intégrer notre cabinet, c’est participer à une dynamique de croissance, évoluer dans un environnement exigeant et bienveillant, et contribuer à des projets à fort impact auprès des acteurs majeurs du secteur assurantiel et financier.

En tant que Consultant Senior – Risque de crédit, vous participerez à des missions alliant modélisation statistique des risques de crédit et analyse quantitative. Vous serez force de proposition, encadrerez des consultants juniors et contribuerez activement au développement des expertises du cabinet.

Vos responsabilités

Modélisation des risques de crédit

• Réaliser le développement, la validation ou le backtesting des modèles internes (IRB) : PD (probabilité de défaut), LGD (perte en cas de défaut), EAD (exposition au défaut)

• Procéder à la modélisation IFRS 9 : segmentation, modèles de défaut, LGD lifetime, scénarios macroéconomiques

• Analyser la performance, la robustesse et la conformité des modèles aux exigences réglementaires

Analyse quantitative

• Développer des outils d’analyse statistique et de scoring en Python ou R

• Contribuer à des projets intégrant des approches machine learning : modèles de notation, détection de fraude, optimisation des politiques d’octroi

• Produire des indicateurs de risque, analyser des portefeuilles de crédits et contribuer à la prise de décision

Stress tests et exigences réglementaires

• Participer à la mise en œuvre d’exercices de stress tests de crédit (EBA, ICAAP, ORSA)

• Contribuer à la documentation méthodologique, aux analyses de sensibilité et aux scénarios macroéconomiques

• Accompagner les équipes Risques et Finance dans la mise en conformité avec les réglementations Bâle II / III / IV

Travaux transverses et R&D

• Valoriser et analyser des portefeuilles de crédits

• Participer au développement d’outils internes et à des projets de R&D quantitative

• Rédiger des notes techniques, rapports de validation et supports de gouvernance des modèles

Encadrement et développement du cabinet

• Superviser et accompagner les consultants juniors

• Garantir la qualité des livrables et la satisfaction client

• Participer au développement commercial : propositions, soutenances, identification d’opportunités

• Contribuer à la structuration des offres, à la capitalisation interne et au rayonnement du cabinet

• Diplômé(e) d’un bac +5 d’une grande école d’ingénieur ou titulaire d’un Master spécialisé en mathématiques financières, statistiques ou actuariat

• Capacité à communiquer couramment en français (écrit et oral) et maitrise professionnelle de l’anglais

• Expérience d’au moins 3 ans en risque de crédit

• Maîtrise de la programmation (C++, C#, Python, VBA, SAS, R, etc.)

• Qualités d’adaptation, rigueur, proactivité, esprit analytique, esprit d’équipe et intelligence relationnelle

• Envie d’encadrer des équipes et de prendre rapidement des responsabilités

• Motivation pour relever de nouveaux défis

• Intérêt pour un environnement dynamique au sein d’un jeune cabinet en forte croissance