Consultant Quant Marché - Senior

Exiom Partners; Paris; Presencial; EUR 90.000 - 120.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Exiom Partners recherche un Consultant Senior – Finance de marché pour rejoindre son équipe d’experts. Vous participerez à des missions de modélisation du risque de marché, du risque de contrepartie et à la valorisation de produits dérivés, en travaillant sur des modèles avancés et des outils analytiques.

Le profil idéal possède un bac+5 en mathématiques financières ou ingénierie, une maîtrise de l’anglais et du français, et au moins 3 ans d’expérience.

Formación

• Diplômé(e) d’un bac +5 d’une grande école d’ingénieur ou titulaire d’un Master spécialisé en mathématiques financières.
• Maîtrise du français à l’écrit et l’oral et maîtrise professionnelle de l’anglais.
• Excellente maîtrise du calcul stochastique.
• Maîtrise d’au moins un langage de programmation (C++, C#, Python).
• Expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaire.

Responsabilidades

• Modélisation des risques de marché et de contrepartie; développement et backtesting de modèles.
• Valorisation d’instruments financiers et pricing avancé de produits dérivés.
• Analyse quantitative et développement d’outils Python/C++ pour la prise de décision.
• Contributions réglementaires (stress tests, analyses de scénarios, documentation).
• Encadrement et développement des consultants juniors et participation au rayonnement du cabinet.

Conocimientos

Anglais courant

Français courant

Esprit analytique

Esprit d'équipe

Rigueur

Proactivité

Educación

Bac+5 ingénieur / Master en mathématiques financières

Herramientas

Python

C++

C#

Descripción del empleo

Rejoignez une véritable aventure entrepreneuriale ! Intégrer notre cabinet, c’est participer à une dynamique de croissance, évoluer dans un environnement exigeant et bienveillant, et contribuer à des projets à fort impact auprès des acteurs majeurs du secteur assurantiel et financier.

En tant que Consultant Senior – Finance de marché, vous participerez à des missions de modélisation en risque de marché, risque de contrepartie, risque de crédit ainsi qu’en valorisation de produits dérivés. Vous serez intégré(e) à des équipes expérimentées et interviendrez progressivement sur des sujets clés nécessitant une connaissance pointue des marchés financiers et une expertise en modélisation.

Vos responsabilités

Modélisation des risques de marché et de contrepartie

• Contribuer au développement, à la validation ou au backtesting de modèles de risque de marché
• Participer à la modélisation du risque de contrepartie : EEPE, IM, VM
• Contribuer à l’analyse d’impact des mouvements de marché sur les portefeuilles et les expositions

Valorisation d’instruments financiers

• Participer à la valorisation des produits structurés sur différentes classes d’actifs (taux, actions, change, crédit, inflation)
• Mettre en œuvre des modèles de pricing avancés
• Étudier les sensibilités, les ajustements de valorisation et les impacts de marché

Analyse quantitative

• Participer au développement d’outils d’analyse, de simulation ou d’aide à la décision en Python ou C++
• Contribuer à des projets intégrant des approches machine learning (modèles de notation, détection de fraude, pricing, etc.)
• Participer à la production d’indicateurs de risque et à l’analyse de portefeuilles complexes (valorisation, sensibilités, CVA/DVA, etc.)

Contributions réglementaires et projets transverses

• Participer à la mise en œuvre d’exercices réglementaires : stress tests (EBA, ICAAP), analyses de scénarios, documentation méthodologique
• Contribuer à la rédaction de notes techniques, rapports de validation ou documents de gouvernance des modèles
• Participer au développement d’outils internes et à des travaux de R&D

Encadrement et développement du cabinet

• Superviser et accompagner les consultants juniors
• Participer à l’encadrement des futurs stagiaires
• Garantir la qualité des livrables et la satisfaction client
• Participer au développement commercial : propositions, soutenances, identification d’opportunités
• Contribuer à la structuration des offres, à la capitalisation interne et au rayonnement du cabinet

Diplômé(e) d’un bac +5 d’une grande école d’ingénieur ou titulaire d’un Master spécialisé en mathématiques financièresCapacité à communiquer couramment en français (écrit et oral) et maitrise professionnelle de l’anglaisExcellente maîtrise du calcul stochastiqueExcellente maîtrise d’au moins un langage de programmation (C++, C#, Python, etc.)Expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaireQualités d’adaptation, rigueur, proactivité, esprit analytique, esprit d’équipe et intelligence relationnelleEnvie d’encadrer des équipes et de prendre rapidement des responsabilitésMotivation pour relever de nouveaux défisIntérêt pour un environnement dynamique au sein d’un jeune cabinet en forte croissance