Consultant Quant Crédit - Manager

Exiom Partners; Paris; On-site; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Exiom Partners recherche un Consultant Manager – Risque de crédit pour diriger des missions de modélisation et d’analyse quantitative dans un cadre entrepreneurial. Vous piloterez des équipes et contribuerez au développement des clients du cabinet.

Le candidat idéal possède au moins 6 ans d’expérience en risque de crédit, maîtrise Python/R et une solide formation en mathématiques financières ou actuariat, avec une aptitude à encadrer des consultants et à évoluer dans un cabinet en forte

Qualifications

• Diplômé(e) d’un bac+5 d’une grande école d’ingénieur ou titulaire d’un Master spécialisé en mathématiques financières, statistiques ou actuariat.
• Maîtrise du français à l’écrit et à l’oral et anglais professionnel.
• Expérience d’au moins 6 ans en risque de crédit et capacité à encadrer des équipes.
• Maîtrise de la programmation (C++, C#, Python, VBA, SAS, R, etc.).
• Qualités d’adaptation, rigueur, proactivité et esprit analytique.

Responsibilities

• Modélisation des risques de crédit: piloter le développement, la validation ou le backtesting des modèles internes (IRB) (PD, LGD, EAD).
• Réaliser la modélisation IFRS 9: segmentation, défauts, LGD lifetime, scénarios macroéconomiques.
• Analyser performance, robustesse et conformité des modèles vis‑à‑vis des exigences réglementaires.

Skills

Risque crédit

Analyse quantitative

Python

R

Machine learning

Gestion d'équipe

Français courant

Anglais professionnel

Education

Master mathématiques financières

Bac+5 grande école ingénieur

Tools

C++

C#

Python

VBA

SAS

R

Job description

Rejoignez une véritable aventure entrepreneuriale ! Intégrer notre cabinet, c’est participer à une dynamique de croissance, évoluer dans un environnement exigeant et bienveillant, et contribuer à des projets à fort impact auprès des acteurs majeurs du secteur assurantiel et financier.

En tant que Consultant Manager – Risque de crédit, vous participerez à des missions alliant modélisation statistique des risques de crédit et analyse quantitative. Vous serez force de proposition, piloterez des équipes de consultants et contribuerez activement au développement des clients du cabinet.

Vos responsabilités

Modélisation des risques de crédit

• Piloter le développement, la validation ou le backtesting des modèles internes (IRB) : PD (probabilité de défaut), LGD (perte en cas de défaut), EAD (exposition au défaut)

• Procéder à la modélisation IFRS 9 : segmentation, modèles de défaut, LGD lifetime, scénarios macroéconomiques

• Analyser la performance, la robustesse et la conformité des modèles aux exigences réglementaires

Analyse quantitative

• Développer des outils d’analyse statistique et de scoring en Python ou R

• Piloter des projets intégrant des approches machine learning : modèles de notation, détection de fraude, optimisation des politiques d’octroi

• Produire des indicateurs de risque, analyser des portefeuilles de crédits et contribuer à la prise de décision

Stress tests et exigences réglementaires

• Procéder à la mise en œuvre d’exercices de stress tests de crédit (EBA, ICAAP, ORSA)

• Contribuer à la documentation méthodologique, aux analyses de sensibilité et aux scénarios macroéconomiques

• Accompagner les équipes Risques et Finance dans la mise en conformité avec les réglementations Bâle II / III / IV

Travaux transverses et R&D

• Valoriser et analyser des portefeuilles de crédits

• Développer des outils internes et participer à des projets de R&D quantitative

• Rédiger des notes techniques, rapports de validation et supports de gouvernance des modèles

Management et développement du cabinet

• Encadrer et faire monter en compétence les consultants juniors et seniors

• Garantir la qualité des livrables et la satisfaction client

• Participer activement au développement commercial : propositions, soutenances, identification d’opportunités

• Contribuer à la structuration des offres, à la capitalisation interne et au rayonnement du cabinet

Diplômé(e) d’un bac +5 d’une grande école d’ingénieur ou titulaire d’un Master spécialisé en mathématiques financières, statistiques ou actuariatCapacité à communiquer couramment en français (écrit et oral) et maitrise professionnelle de l’anglaisExpérience d’au moins 6 ans en risque de créditMaîtrise de la programmation (C++, C#, Python, VBA, SAS, R, etc.)Qualités d’adaptation, rigueur, proactivité, esprit analytique, esprit d’équipe et intelligence relationnelleEnvie d’encadrer des équipes et de prendre rapidement des responsabilitésMotivation pour relever de nouveaux défisIntérêt pour un environnement dynamique au sein d’un jeune cabinet en forte croissance