Consultant Quant Crédit - Senior

Exiom Partners; Paris; Sur place; EUR 55 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Exiom Partners à Paris recherche un Consultant Senior – Risque de crédit pour participer à des missions de modélisation et d’analyse quantitative. Le candidat idéal aura au moins 3 ans d'expérience en risque de crédit et une maîtrise des langages de programmation.

Les responsabilités incluent le développement de modèles de risque ainsi que l'encadrement de consultants juniors. Exiom Partners offre un environnement de travail dynamique, avec des opportunités de croissance et d'innovation.

Qualifications

• Diplômé(e) d’un bac +5 d’une grande école d’ingénieur ou d’un Master spécialisé.
• Capacité à communiquer couramment en français et maîtrise de l’anglais.
• Expérience d’au moins 3 ans en risque de crédit.

Responsabilités

• Réaliser et valider des modèles internes de risque de crédit.
• Développer des outils d’analyse statistique et de scoring.
• Participer à des exercices de stress tests de crédit.
• Superviser et accompagner les consultants juniors.

Connaissances

Modélisation des risques de crédit

Analyse quantitative

Programmation (C++, C#, Python, VBA, SAS, R)

Communiquer en français et en anglais

Esprit analytique et rigueur

Esprit d’équipe

Formation

Bac +5 ou Master en mathématiques financières, statistiques ou actuariat

Outils

Python

R

Description du poste

L’aventure Exiom Partners

Le cabinet EXIOM Partners est spécialisé dans les Services Financiers aux entreprises des secteurs de l’assurance et de la banque, et intervient principalement sur les métiers de la Finance, des Risques et de la Conformité auprès de ses clients, tant sur le volet métier que sur le volet IT.

EXIOM Partners a été fondé en 2019 par d’anciens associés issus de grands cabinets généralistes, sur l’idée d’un modèle de management innovant et porteur de valeurs pour ses clients et ses collaborateurs. L’esprit d’équipe, l’engagement, l’indépendance et l’entreprenariat guident la qualité de notre service et le développement de nos talents.

La diversité des expertises et des profils au sein du cabinet nous permet d’intervenir sur de nombreux domaines (risk advisory, finance quantitative, transformation métier et organisationnelle, etc.), et d’accompagner nos clients confrontés à des exigences réglementaires variées en termes de reporting, de conformité et de gouvernance, ainsi qu’à un environnement technologique innovant (robotisation, Big Data…).

Description du poste

Rejoignez une véritable aventure entrepreneuriale ! Intégrer notre cabinet, c’est participer à une dynamique de croissance, évoluer dans un environnement exigeant et bienveillant, et contribuer à des projets à fort impact auprès des acteurs majeurs du secteur assurantiel et financier.

En tant que Consultant Senior – Risque de crédit, vous participerez à des missions alliant modélisation statistique des risques de crédit et analyse quantitative. Vous serez force de proposition, encadrerez des consultants juniors et contribuerez activement au développement des expertises du cabinet.

Vos responsabilités

Modélisation des risques de crédit

• Réaliser le développement, la validation ou le backtesting des modèles internes (IRB) : PD (probabilité de défaut), LGD (perte en cas de défaut), EAD (exposition au défaut)
• Procéder à la modélisation IFRS 9 : segmentation, modèles de défaut, LGD lifetime, scénarios macroéconomiques
• Analyser la performance, la robustesse et la conformité des modèles aux exigences réglementaires

Analyse quantitative

• Développer des outils d’analyse statistique et de scoring en Python ou R
• Contribuer à des projets intégrant des approches machine learning : modèles de notation, détection de fraude, optimisation des politiques d’octroi
• Produire des indicateurs de risque, analyser des portefeuilles de crédits et contribuer à la prise de décision

Stress tests et exigences réglementaires

• Participer à la mise en œuvre d’exercices de stress tests de crédit (EBA, ICAAP, ORSA)
• Contribuer à la documentation méthodologique, aux analyses de sensibilité et aux scénarios macroéconomiques
• Accompagner les équipes Risques et Finance dans la mise en conformité avec les réglementations Bâle II / III / IV

Travaux transverses et R&D

• Valoriser et analyser des portefeuilles de crédits
• Participer au développement d’outils internes et à des projets de R&D quantitative
• Rédiger des notes techniques, rapports de validation et supports de gouvernance des modèles

Encadrement et développement du cabinet

• Superviser et accompagner les consultants juniors
• Garantir la qualité des livrables et la satisfaction client
• Participer au développement commercial : propositions, soutenances, identification d’opportunités
• Contribuer à la structuration des offres, à la capitalisation interne et au rayonnement du cabinet

Votre profil

• Diplômé(e) d’un bac +5 d’une grande école d’ingénieur ou titulaire d’un Master spécialisé en mathématiques financières, statistiques ou actuariat
• Capacité à communiquer couramment en français (écrit et oral) et maîtrise professionnelle de l’anglais
• Expérience d’au moins 3 ans en risque de crédit
• Maîtrise de la programmation (C++, C#, Python, VBA, SAS, R, etc.)
• Qualités d’adaptation, rigueur, proactivité, esprit analytique, esprit d’équipe et intelligence relationnelle
• Envie d’encadrer des équipes et de prendre rapidement des responsabilités
• Motivation pour relever de nouveaux défis
• Intérêt pour un environnement dynamique au sein d’un jeune cabinet en forte croissance