Consultant Quant Marché - Senior

Exiompartners; Paris; On-site; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Exiompartners recherche un Consultant Senior – Finance de marché pour rejoindre son cabinet à Paris. Vous participerez à la modélisation des risques de marché et de contrepartie, à la valorisation d’instruments financiers et au développement d’outils analytiques en Python ou C++.

Vous travaillerez au sein d’équipes expérimentées sur des sujets complexes, avec une dimension R&D et une exposition à des projets réglementaires (stress tests, scénarios) tout en encadrant des consultants juniors.

Qualifications

• Diplômé(e) d’un bac +5 d’une grande école d’ingénieur ou titulaire d’un Master spécialisé en mathématiques financières.
• Capacité à communiquer couramment en français et maîtrise professionnelle de l’anglais.
• Excellente maîtrise du calcul stochastique.
• Excellente maîtrise d’au moins un langage de programmation (C++, C#, Python, etc.).
• Expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaire.

Responsibilities

• Modélisation des risques de marché et de contrepartie
• Valorisation d’instruments financiers et modèles de pricing avancés
• Analyse quantitative: outils d’analyse, simulation, indicateurs de risque
• Contributions réglementaires: stress tests, analyses de scénarios, documentation méthodologique
• Encadrement et développement du cabinet: supervision de consultants juniors et développement commercial

Skills

Python

C++

Machine learning

Education

Bac+5 ingénieur / Master en mathématiques financières

Job description

Rejoignez une véritable aventure entrepreneuriale ! Intégrer notre cabinet, c’est participer à une dynamique de croissance, évoluer dans un environnement exigeant et bienveillant, et contribuer à des projets à fort impact auprès des acteurs majeurs du secteur assurantiel et financier.

En tant que Consultant Senior – Finance de marché, vous participerez à des missions de modélisation en risque de marché, risque de contrepartie, risque de crédit ainsi qu’en valorisation de produits dérivés. Vous serez intégré(e) à des équipes expérimentées et interviendrez progressivement sur des sujets clés nécessitant une connaissance pointue des marchés financiers et une expertise en modélisation.

Vos responsabilités

Modélisation des risques de marché et de contrepartie

• Contribuer au développement, à la validation ou au backtesting de modèles de risque de marché
• Participer à la modélisation du risque de contrepartie : EEPE, IM, VM
• Contribuer à l’analyse d’impact des mouvements de marché sur les portefeuilles et les expositions

Valorisation d’instruments financiers

• Participer à la valorisation des produits structurés sur différentes classes d’actifs (taux, actions, change, crédit, inflation)
• Mettre en œuvre des modèles de pricing avancés
• Étudier les sensibilités, les ajustements de valorisation et les impacts de marché

Analyse quantitative

• Participer au développement d’outils d’analyse, de simulation ou d’aide à la décision en Python ou C++
• Contribuer à des projets intégrant des approches machine learning (modèles de notation, détection de fraude, pricing, etc.)
• Participer à la production d’indicateurs de risque et à l’analyse de portefeuilles complexes (valorisation, sensibilités, CVA/DVA, etc.)

Contributions réglementaires et projets transverses

• Participer à la mise en œuvre d’exercices réglementaires : stress tests (EBA, ICAAP), analyses de scénarios, documentation méthodologique
• Contribuer à la rédaction de notes techniques, rapports de validation ou documents de gouvernance des modèles
• Participer au développement d’outils internes et à des travaux de R&D

Encadrement et développement du cabinet

• Superviser et accompagner les consultants juniors
• Participer à l’encadrement des futurs stagiaires
• Garantir la qualité des livrables et la satisfaction client
• Participer au développement commercial : propositions, soutenances, identification d’opportunités
• Contribuer à la structuration des offres, à la capitalisation interne et au rayonnement du cabinet

Diplômé(e) d’un bac +5 d’une grande école d’ingénieur ou titulaire d’un Master spécialisé en mathématiques financièresCapacité à communiquer couramment en français (écrit et oral) et maitrise professionnelle de l’anglaisExcellente maîtrise du calcul stochastiqueExcellente maîtrise d’au moins un langage de programmation (C++, C#, Python, etc.)Expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaireQualités d’adaptation, rigueur, proactivité, esprit analytique, esprit d’équipe et intelligence relationnelleEnvie d’encadrer des équipes et de prendre rapidement des responsabilitésMotivation pour relever de nouveaux défisIntérêt pour un environnement dynamique au sein d’un jeune cabinet en forte croissance